PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRV с ACSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STRV с ACSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 500 ETF (STRV) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI).

STRV и ACSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STRV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Large Cap Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. ACSI - это пассивный фонд от Exponential ETFs, который отслеживает доходность American Customer Satisfaction Investable Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STRV и ACSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 500 ETF (STRV) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STRV и ACSI

2026 (YTD)2025202420232022
STRV
Strive 500 ETF		-4.13%17.95%25.13%27.70%-1.96%
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		-3.00%10.70%22.51%21.06%-7.31%

Доходность по периодам

С начала года, STRV показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у ACSI с доходностью -3.00%.

STRV

1 день
0.41%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-2.12%
1 год
18.03%
3 года*
18.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACSI

1 день
0.30%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-1.41%
1 год
9.41%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 500 ETF

American Customer Satisfaction ETF

Часто сравнивают с STRV:
STRV с VOOSTRV с STXVSTRV с SPYISTRV с SCHGSTRV с JEPISTRV с TMFCSTRV с JEPQ
Часто сравнивают с ACSI:
ACSI с VOOACSI с SPMOACSI с SPYACSI с QQQACSI с BSJOACSI с VWRP.LACSI с IVV

Сравнение комиссий STRV и ACSI

STRV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ACSI в 0.66%.

ACSI
American Customer Satisfaction ETF
STRV
Strive 500 ETF

Доходность на риск

STRV vs. ACSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRV
Ранг доходности на риск STRV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ACSI
Ранг доходности на риск ACSI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRV c ACSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRVACSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.60

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.97

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.99

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

3.99

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRV vs. ACSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRV на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа ACSI равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRV и ACSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRVACSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.60

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.68

+0.41

Корреляция

Корреляция между STRV и ACSI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRV и ACSI

Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности ACSI в 0.94%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
STRV
Strive 500 ETF		1.18%1.05%1.13%1.21%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		0.94%0.91%0.69%1.01%0.81%0.31%0.82%1.64%1.59%1.20%0.18%

Просадки

Сравнение просадок STRV и ACSI

Максимальная просадка STRV за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки ACSI в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и ACSI.

Загрузка...

Показатели просадок

STRVACSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-34.49%

+15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-9.91%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-5.38%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-5.47%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.46%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности STRV и ACSI

Strive 500 ETF (STRV) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с American Customer Satisfaction ETF (ACSI) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что STRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STRVACSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

4.75%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

8.55%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

15.66%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

16.65%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

17.49%

-1.22%