Сравнение STRD с VWRP.L
STRD (MicroStrategy Incorporated) is a stock, while VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRD и VWRP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STRD торгуется в USD, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
STRD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWRP.L
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 11.55%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRD и VWRP.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
STRD MicroStrategy Incorporated | -2.05% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | -0.59% |
Correlation
The correlation between STRD and VWRP.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRD vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск
STRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VWRP.L
Сравнение STRD c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (STRD) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRD | VWRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRD и VWRP.L
Максимальная просадка STRD за все время составила -7.26%, что меньше максимальной просадки VWRP.L в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRD и VWRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRD | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.26% | -33.23% | +25.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -2.16% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -5.39% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STRD и VWRP.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRD | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.89% | 12.08% | +21.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.89% | 15.09% | +18.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.89% | 16.95% | +16.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRD и VWRP.L
Ни STRD, ни VWRP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
STRD and VWRP.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STRD и VWRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор