Сравнение STMYX с SDHIX
STMYX (Sierra Tactical Municipal Fund) and SDHIX (Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, STMYX returned 0.94%/yr vs 1.32%/yr for SDHIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STMYX charges 0.92%/yr vs 0.50%/yr for SDHIX.
Доходность
Сравнение доходности STMYX и SDHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STMYX показывает доходность 1.82%, а SDHIX немного ниже – 1.77%.
STMYX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- —
SDHIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение доходности по годам STMYX и SDHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMYX Sierra Tactical Municipal Fund | 1.82% | -1.09% | 2.00% | 4.29% | -2.93% | 3.35% | 4.35% | 7.73% |
SDHIX Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund | 1.77% | 5.24% | 5.38% | 3.71% | -9.77% | 3.85% | 2.37% | 7.12% |
Correlation
The correlation between STMYX and SDHIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г. | 0.66 |
The correlation between STMYX and SDHIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STMYX vs. SDHIX — Ранг доходности на риск
STMYX
SDHIX
Сравнение STMYX c SDHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sierra Tactical Municipal Fund (STMYX) и Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund (SDHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STMYX | SDHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.86 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.87 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 10.88 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STMYX | SDHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.89 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.47 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.71 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок STMYX и SDHIX
Максимальная просадка STMYX за все время составила -9.71%, что меньше максимальной просадки SDHIX в -13.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMYX и SDHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STMYX | SDHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.71% | -13.36% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -2.08% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.74% | -3.34% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.59% | -13.36% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | 0.00% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -2.98% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.55% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности STMYX и SDHIX
Sierra Tactical Municipal Fund (STMYX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund (SDHIX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что STMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STMYX | SDHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.72% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | 1.51% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 2.07% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.89% | 2.81% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 3.02% | +0.69% |
Сравнение комиссий STMYX и SDHIX
STMYX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SDHIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STMYX и SDHIX
Дивидендная доходность STMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности SDHIX в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHIX Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund | 4.35% | 5.00% | 4.17% | 3.28% | 2.21% | 1.68% | 2.84% | 3.00% | 2.97% | 1.19% |
STMYX Sierra Tactical Municipal Fund | 3.61% | 3.44% | 3.03% | 2.46% | 1.13% | 4.78% | 2.47% | 2.67% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STMYX and SDHIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STMYX has higher volatility (1.09%) compared to SDHIX (0.72%). In terms of maximum drawdown, STMYX dropped -9.71% vs SDHIX's -13.36%.
SDHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STMYX и SDHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор