PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STMSX с RIVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STMSX с RIVSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

STMSX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund) and RIVSX (River Oak Discovery Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, STMSX returned 9.30%/yr vs 12.09%/yr for RIVSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. STMSX charges 1.11%/yr vs 1.18%/yr for RIVSX.

Доходность

Сравнение доходности STMSX и RIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund (STMSX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STMSX показывает доходность 13.80%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 32.26%. За последние 10 лет акции STMSX уступали акциям RIVSX по среднегодовой доходности: 9.30% против 12.09% соответственно.

STMSX

1 день
1.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
13.80%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.87%
3 года*
16.26%
5 лет*
6.46%
10 лет*
9.30%

RIVSX

1 день
0.47%
1 месяц
4.07%
С начала года
32.26%
6 месяцев
31.29%
1 год
54.09%
3 года*
18.24%
5 лет*
8.98%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STMSX и RIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STMSX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund		13.80%8.67%13.34%12.97%-16.91%23.68%10.41%21.99%-12.34%15.89%
RIVSX
River Oak Discovery Fund		32.26%9.11%4.42%8.18%-14.53%24.78%29.00%30.36%-13.72%11.33%

Correlation

The correlation between STMSX and RIVSX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.91

The correlation between STMSX and RIVSX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund

River Oak Discovery Fund

Часто сравнивают с STMSX:
STMSX с DFSCXSTMSX с DFISXSTMSX с VFAIXSTMSX с NASDXSTMSX с AUERXSTMSX с ASFYXSTMSX с BDMIX
Часто сравнивают с RIVSX:
RIVSX с QQQRIVSX с RCKSXRIVSX с RYRRXRIVSX с SIVIXRIVSX с GSCYXRIVSX с SSLCXRIVSX с PSSMX

Доходность на риск

STMSX vs. RIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STMSX
Ранг доходности на риск STMSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMSX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMSX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
RIVSX
Ранг доходности на риск RIVSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STMSX c RIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund (STMSX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STMSXRIVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.89

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.93

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.49

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

5.93

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.03

20.96

-10.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STMSX vs. RIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STMSX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа RIVSX равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STMSX и RIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STMSXRIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.89

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.45

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.55

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.38

-0.03

Просадки

Сравнение просадок STMSX и RIVSX

Максимальная просадка STMSX за все время составила -60.78%, примерно равная максимальной просадке RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMSX и RIVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STMSXRIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.78%

-60.61%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-9.11%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.36%

-24.52%

-9.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.36%

-25.75%

-8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-41.45%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.42%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-10.48%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.57%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности STMSX и RIVSX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund (STMSX) составляет 4.38%, в то время как у River Oak Discovery Fund (RIVSX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что STMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STMSXRIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.32%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

12.37%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

18.66%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

20.25%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

21.91%

+0.97%

Сравнение комиссий STMSX и RIVSX

STMSX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии RIVSX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STMSX и RIVSX

Дивидендная доходность STMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности RIVSX в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIVSX
River Oak Discovery Fund		0.22%0.29%0.00%0.00%0.15%16.84%14.54%3.81%17.54%5.48%0.00%0.11%
STMSX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund		3.80%4.41%21.88%3.11%0.84%9.68%0.29%2.54%9.26%1.89%0.41%0.25%

Часто задаваемые вопросы

STMSX and RIVSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIVSX has higher volatility (5.32%) compared to STMSX (4.38%). In terms of maximum drawdown, STMSX dropped -60.78% vs RIVSX's -60.61%.

RIVSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STMSX и RIVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор