PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STMPA.PA с WPEA.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STMPA.PA с WPEA.PA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STMPA.PA (STMicroelectronics N.V.) is a stock, while WPEA.PA (iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World NET TR EUR Index. Over the past year, STMPA.PA returned 167.77% vs 23.56% for WPEA.PA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STMPA.PA и WPEA.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в STMicroelectronics N.V. (STMPA.PA) и iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STMPA.PA показывает доходность 198.06%, что значительно выше, чем у WPEA.PA с доходностью 11.02%.

STMPA.PA

1 день
-2.58%
1 месяц
37.57%
С начала года
198.06%
6 месяцев
199.41%
1 год
167.77%
3 года*
18.09%
5 лет*
17.77%
10 лет*
29.86%

WPEA.PA

1 день
-0.06%
1 месяц
3.63%
С начала года
11.02%
6 месяцев
10.90%
1 год
23.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STMPA.PA и WPEA.PA

2026 (YTD)20252024
STMPA.PA
STMicroelectronics N.V.		198.06%-6.47%-37.18%
WPEA.PA
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF		11.02%6.89%14.51%

Correlation

The correlation between STMPA.PA and WPEA.PA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STMicroelectronics N.V.

iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF

Часто сравнивают с STMPA.PA:
STMPA.PA с MCHPSTMPA.PA с NVDASTMPA.PA с AAPLSTMPA.PA с SPYSTMPA.PA с NXPISTMPA.PA с STLAP.PASTMPA.PA с VIRP.PA
Часто сравнивают с WPEA.PA:
WPEA.PA с 18MF.DEWPEA.PA с PUST.PAWPEA.PA с EXSH.DEWPEA.PA с ETSZ.DEWPEA.PA с LYYA.DEWPEA.PA с CEMU.ASWPEA.PA с LSST

Доходность на риск

STMPA.PA vs. WPEA.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STMPA.PA
Ранг доходности на риск STMPA.PA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMPA.PA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMPA.PA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMPA.PA: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMPA.PA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMPA.PA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
WPEA.PA
Ранг доходности на риск WPEA.PA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPEA.PA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPEA.PA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPEA.PA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPEA.PA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPEA.PA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STMPA.PA c WPEA.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STMPA.PA) и iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STMPA.PAWPEA.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
2.14

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.00

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.40

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

3.57

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.87

14.20

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STMPA.PA vs. WPEA.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STMPA.PA на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа WPEA.PA равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STMPA.PA и WPEA.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STMPA.PAWPEA.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

2.14

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.03

-0.76

Просадки

Сравнение просадок STMPA.PA и WPEA.PA

Максимальная просадка STMPA.PA за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки WPEA.PA в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMPA.PA и WPEA.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STMPA.PAWPEA.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-21.59%

-74.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.59%

-6.53%

-27.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-0.37%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.07%

-3.02%

-56.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.50%

1.65%

+13.85%

Волатильность

Сравнение волатильности STMPA.PA и WPEA.PA

STMicroelectronics N.V. (STMPA.PA) имеет более высокую волатильность в 21.03% по сравнению с iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что STMPA.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPEA.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STMPA.PAWPEA.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.03%

2.59%

+18.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.43%

7.55%

+28.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.06%

10.88%

+39.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.69%

14.57%

+25.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.16%

14.57%

+25.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STMPA.PA и WPEA.PA

Дивидендная доходность STMPA.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как WPEA.PA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STMPA.PA
STMicroelectronics N.V.		0.40%1.20%1.08%0.42%0.60%0.38%0.46%0.77%1.41%1.00%2.02%5.01%
WPEA.PA
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STMPA.PA and WPEA.PA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STMPA.PA и WPEA.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор