Сравнение STMPA.PA с ESE.PA
STMPA.PA (STMicroelectronics N.V.) is a stock, while ESE.PA (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, STMPA.PA returned 29.86%/yr vs 15.10%/yr for ESE.PA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STMPA.PA и ESE.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STMPA.PA показывает доходность 198.06%, что значительно выше, чем у ESE.PA с доходностью 11.48%. За последние 10 лет акции STMPA.PA превзошли акции ESE.PA по среднегодовой доходности: 29.86% против 15.10% соответственно.
STMPA.PA
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 37.57%
- С начала года
- 198.06%
- 6 месяцев
- 199.41%
- 1 год
- 167.77%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 29.86%
ESE.PA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам STMPA.PA и ESE.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMPA.PA STMicroelectronics N.V. | 198.06% | -6.47% | -45.87% | 37.73% | -23.50% | 43.89% | 27.10% | 94.08% | -30.69% | 70.97% |
ESE.PA BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 11.48% | 3.58% | 33.68% | 22.35% | -14.10% | 40.40% | 8.06% | 33.39% | -0.04% | 7.07% |
Correlation
The correlation between STMPA.PA and ESE.PA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2008 г. | 0.45 |
The correlation between STMPA.PA and ESE.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STMPA.PA vs. ESE.PA — Ранг доходности на риск
STMPA.PA
ESE.PA
Сравнение STMPA.PA c ESE.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STMPA.PA) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STMPA.PA | ESE.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.41 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 3.51 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | 12.50 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STMPA.PA | ESE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42 | 2.21 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.96 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.93 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.81 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок STMPA.PA и ESE.PA
Максимальная просадка STMPA.PA за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки ESE.PA в -36.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMPA.PA и ESE.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STMPA.PA | ESE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.75% | -36.74% | -59.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.59% | -7.15% | -26.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.46% | -23.28% | -43.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.46% | -23.28% | -43.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.46% | -33.62% | -32.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -0.41% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.07% | -4.88% | -54.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 2.02% | +13.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности STMPA.PA и ESE.PA
STMicroelectronics N.V. (STMPA.PA) имеет более высокую волатильность в 21.03% по сравнению с BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что STMPA.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESE.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STMPA.PA | ESE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.03% | 2.64% | +18.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.43% | 7.47% | +28.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.06% | 11.37% | +38.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.69% | 15.12% | +24.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.16% | 16.09% | +24.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STMPA.PA и ESE.PA
Дивидендная доходность STMPA.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как ESE.PA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESE.PA BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STMPA.PA STMicroelectronics N.V. | 0.40% | 1.20% | 1.08% | 0.42% | 0.60% | 0.38% | 0.46% | 0.77% | 1.41% | 1.00% | 2.02% | 5.01% |
Часто задаваемые вопросы
STMPA.PA and ESE.PA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STMPA.PA и ESE.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор