Сравнение STMDX с FRINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX).
STMDX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 мая 1980 г.. FRINX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности STMDX и FRINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STMDX и FRINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund | 2.49% | 1.35% | 6.25% | 13.28% | -26.17% | 38.53% | -0.54% | 31.77% | -2.82% | 7.81% |
FRINX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A | 0.33% | 6.87% | 7.61% | 9.01% | -14.79% | 18.64% | -1.36% | 17.52% | -1.93% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, STMDX показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у FRINX с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции STMDX превзошли акции FRINX по среднегодовой доходности: 6.05% против 5.05% соответственно.
STMDX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 0.81%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 6.05%
FRINX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 5.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STMDX и FRINX
STMDX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии FRINX в 0.98%.
Доходность на риск
STMDX vs. FRINX — Ранг доходности на риск
STMDX
FRINX
Сравнение STMDX c FRINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STMDX | FRINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.91 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.23 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.09 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 4.54 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STMDX | FRINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.91 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.54 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.53 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.75 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между STMDX и FRINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STMDX и FRINX
Дивидендная доходность STMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности FRINX в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund | 6.19% | 6.24% | 7.14% | 8.39% | 8.29% | 7.14% | 4.05% | 9.15% | 5.92% | 4.80% | 7.98% | 2.96% |
FRINX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A | 4.38% | 4.40% | 4.41% | 4.78% | 5.80% | 1.31% | 4.53% | 5.45% | 4.89% | 4.21% | 4.77% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок STMDX и FRINX
Максимальная просадка STMDX за все время составила -65.12%, что больше максимальной просадки FRINX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMDX и FRINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STMDX | FRINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.12% | -34.50% | -30.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -4.28% | -7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.43% | -18.30% | -15.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -34.50% | -6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -2.72% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -3.41% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 1.03% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности STMDX и FRINX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что STMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STMDX | FRINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 1.65% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 2.87% | +6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 4.92% | +10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 6.51% | +12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 9.50% | +10.92% |