Сравнение STLFX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
STLFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности STLFX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLFX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLFX BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund | -0.79% | 20.03% | 5.73% | 22.31% | -18.73% | 18.12% | 14.82% | 8.50% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.30% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, STLFX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.
STLFX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 10.04%
FRQHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLFX и FRQHX
STLFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.
Доходность на риск
STLFX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
STLFX
FRQHX
Сравнение STLFX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLFX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.76 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.46 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.40 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 9.49 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLFX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.76 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.72 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между STLFX и FRQHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLFX и FRQHX
Дивидендная доходность STLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLFX BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund | 6.25% | 6.20% | 1.86% | 2.91% | 2.51% | 16.88% | 2.27% | 6.09% | 15.73% | 5.87% | 2.00% | 9.21% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STLFX и FRQHX
Максимальная просадка STLFX за все время составила -50.35%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLFX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLFX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.35% | -16.90% | -33.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -3.41% | -8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -16.90% | -10.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -2.44% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -3.88% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 0.86% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLFX и FRQHX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что STLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLFX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 2.11% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 2.93% | +7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 4.65% | +13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 5.52% | +11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 5.77% | +10.60% |