PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STK с RMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STK с RMM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

STK (Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund) is Technology Equities fund actively managed by Aberdeen, while RMM (Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc.) is a stock. Over the past 5 years, STK returned 19.12%/yr vs 0.36%/yr for RMM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STK и RMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc. (RMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STK показывает доходность 41.59%, что значительно выше, чем у RMM с доходностью 9.87%.

STK

1 день
-9.41%
1 месяц
0.78%
С начала года
41.59%
6 месяцев
37.41%
1 год
88.28%
3 года*
32.06%
5 лет*
19.12%
10 лет*
23.24%

RMM

1 день
0.55%
1 месяц
1.28%
С начала года
9.87%
6 месяцев
7.20%
1 год
15.26%
3 года*
5.31%
5 лет*
0.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STK и RMM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		41.59%24.85%17.74%46.60%-30.36%48.63%25.39%12.45%
RMM
Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc.		9.87%2.01%9.25%5.93%-23.45%19.66%-2.15%-1.45%

Correlation

The correlation between STK and RMM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc.

Часто сравнивают с STK:
STK с ADXSTK с GGNSTK с BSTSTK с SPYSTK с AVALXSTK с CEFSTK с XLK
Часто сравнивают с RMM:
RMM с VKIRMM с PDIRMM с NIERMM с RARMM с HYTRMM с RLTYRMM с BST

Доходность на риск

STK vs. RMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STK
Ранг доходности на риск STK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STK: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STK: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RMM
Ранг доходности на риск RMM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STK c RMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc. (RMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STKRMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.59
1.42

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
2.24

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.26

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.99

1.97

+5.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.69

6.88

+21.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STK vs. RMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STK на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа RMM равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STK и RMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STKRMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

1.42

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.02

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.11

+0.60

Просадки

Сравнение просадок STK и RMM

Максимальная просадка STK за все время составила -41.74%, что больше максимальной просадки RMM в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STK и RMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STKRMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.74%

-35.99%

-5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-7.90%

-4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-20.16%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-33.29%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.56%

-5.55%

-6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-13.78%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.26%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности STK и RMM

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc. (RMM) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что STK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STKRMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.60%

3.40%

+10.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.65%

9.21%

+12.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.03%

10.97%

+14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

14.48%

+10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.31%

17.89%

+8.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STK и RMM

Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности RMM в 7.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMM
Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc.		7.28%7.98%7.63%7.71%7.74%5.46%6.18%1.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		5.32%7.38%16.02%6.70%12.62%8.48%6.79%7.86%14.88%11.82%9.87%10.32%

Часто задаваемые вопросы

STK and RMM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STK has higher volatility (13.60%) compared to RMM (3.40%). In terms of maximum drawdown, STK dropped -41.74% vs RMM's -35.99%.

STK currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STK и RMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор