PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STK с CCOYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STK с CCOYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STK (Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund) and CCOYX (Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, STK returned 21.50%/yr vs 26.44%/yr for CCOYX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. STK charges 1.26%/yr vs 0.82%/yr for CCOYX.

Доходность

Сравнение доходности STK и CCOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STK показывает доходность 56.30%, а CCOYX немного выше – 57.37%.

STK

1 день
-2.19%
1 месяц
12.12%
С начала года
56.30%
6 месяцев
53.02%
1 год
110.29%
3 года*
36.75%
5 лет*
21.50%
10 лет*
24.43%

CCOYX

1 день
-0.94%
1 месяц
12.75%
С начала года
57.37%
6 месяцев
51.47%
1 год
123.07%
3 года*
47.66%
5 лет*
26.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STK и CCOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		56.30%24.85%17.74%46.60%-30.36%48.63%25.39%52.73%-14.91%20.81%
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		57.37%37.79%27.11%44.77%-30.92%39.45%44.92%54.68%-7.78%19.33%

Correlation

The correlation between STK and CCOYX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2017 г.

0.81

The correlation between STK and CCOYX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с STK:
STK с ADXSTK с GGNSTK с BSTSTK с SPYSTK с AVALXSTK с CEFSTK с QQQ
Часто сравнивают с CCOYX:
CCOYX с TOWTXCCOYX с TEFQXCCOYX с AAIZXCCOYX с GTTIXCCOYX с ARKVXCCOYX с WIREXCCOYX с ICTEX

Доходность на риск

STK vs. CCOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STK
Ранг доходности на риск STK: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STK: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STK: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STK: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STK: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CCOYX
Ранг доходности на риск CCOYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STK c CCOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STKCCOYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.81
4.82

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.58
5.08

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.68

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.64

10.20

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.45

39.60

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STK vs. CCOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STK на текущий момент составляет 4.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCOYX равному 4.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STK и CCOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STKCCOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81

4.82

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.01

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.03

-0.28

Просадки

Сравнение просадок STK и CCOYX

Максимальная просадка STK за все время составила -41.74%, что больше максимальной просадки CCOYX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STK и CCOYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STKCCOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.74%

-37.16%

-4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-12.31%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-29.08%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-37.16%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-0.94%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-7.68%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.17%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности STK и CCOYX

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что STK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STKCCOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

7.41%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.09%

20.05%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.07%

26.12%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

26.21%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

26.76%

-0.62%

Сравнение комиссий STK и CCOYX

STK берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии CCOYX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STK и CCOYX

Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности CCOYX в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		5.13%8.08%12.32%4.60%8.17%10.62%9.52%10.61%11.42%10.60%0.00%0.00%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		4.82%7.38%16.02%6.70%12.62%8.48%6.79%7.86%14.88%11.82%9.87%10.32%

Часто задаваемые вопросы

STK and CCOYX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STK has higher volatility (8.74%) compared to CCOYX (7.41%). In terms of maximum drawdown, STK dropped -41.74% vs CCOYX's -37.16%.

CCOYX currently has the higher Sharpe Ratio (4.82 vs 4.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STK и CCOYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор