Сравнение STITX с GSINX
STITX (Virtus SGA International Growth Fund) and GSINX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, STITX returned 6.04%/yr vs 9.23%/yr for GSINX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STITX charges 1.08%/yr vs 0.89%/yr for GSINX.
Доходность
Сравнение доходности STITX и GSINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STITX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у GSINX с доходностью 5.63%.
STITX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- -3.33%
- С начала года
- -2.19%
- 1 год
- -2.02%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 10.28%
GSINX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 4.60%
- С начала года
- 5.63%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STITX и GSINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STITX Virtus SGA International Growth Fund | -2.19% | 9.66% | 29.27% | 17.26% | -18.17% | 8.67% | 23.31% | 29.06% | -7.69% | 31.58% |
GSINX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 5.63% | 20.76% | 9.53% | 21.93% | -11.14% | 12.35% | 15.64% | 27.41% | -6.14% | 29.66% |
Correlation
The correlation between STITX and GSINX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between STITX and GSINX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STITX vs. GSINX — Ранг доходности на риск
STITX
GSINX
Сравнение STITX c GSINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SGA International Growth Fund (STITX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STITX | GSINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.46 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 4.04 | -4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STITX и GSINX
Максимальная просадка STITX за все время составила -65.63%, что больше максимальной просадки GSINX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STITX и GSINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STITX | GSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.63% | -28.80% | -36.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -7.80% | -6.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.36% | -10.32% | -21.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.89% | -25.46% | -6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.13% | -4.41% | -15.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -4.85% | -9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 2.80% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности STITX и GSINX
Virtus SGA International Growth Fund (STITX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) имеют волатильность 3.43% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STITX | GSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 3.27% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 8.40% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 9.97% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.78% | 14.33% | +26.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.98% | 15.64% | +15.34% |
Сравнение комиссий STITX и GSINX
STITX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии GSINX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STITX и GSINX
Дивидендная доходность STITX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности GSINX в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSINX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.76% | 5.03% | 11.11% | 2.27% | 4.79% | 2.13% | 0.08% | 0.57% | 0.43% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
STITX Virtus SGA International Growth Fund | 0.35% | 1.17% | 59.54% | 0.33% | 5.28% | 7.65% | 19.31% | 31.59% | 0.30% | 0.12% | 0.47% | 10.60% |
Часто задаваемые вопросы
STITX and GSINX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STITX has higher volatility (3.43%) compared to GSINX (3.27%). In terms of maximum drawdown, STITX dropped -65.63% vs GSINX's -28.80%.
GSINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STITX и GSINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор