Сравнение STITX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus SGA International Growth Fund (STITX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

STITX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1995 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности STITX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus SGA International Growth Fund (STITX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STITX и FHLFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
STITX Virtus SGA International Growth Fund	-10.10%	9.66%	29.27%	17.26%	-18.17%	8.67%	23.31%	29.06%	-11.88%
FHLFX Fidelity Series International Index Fund	0.99%	31.96%	3.67%	18.16%	-14.17%	11.23%	8.09%	21.66%	-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, STITX показывает доходность -10.10%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

STITX

1 день: 2.54%

1 месяц: -7.18%

С начала года: -10.10%

6 месяцев: -9.47%

1 год: -3.35%

3 года*: 11.46%

5 лет*: 5.42%

10 лет*: 9.84%

FHLFX

1 день: 2.97%

1 месяц: -6.32%

С начала года: 0.99%

6 месяцев: 5.00%

1 год: 22.99%

3 года*: 14.59%

5 лет*: 8.30%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Virtus SGA International Growth Fund

Название символа

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с STITX:

STITX с TEDMX STITX с PWJZX STITX с AIO STITX с EPDIX STITX с EPDPX STITX с FIGSX STITX с FINVX

Часто сравнивают с FHLFX:

FHLFX с FSPSX FHLFX с FTIHX FHLFX с FITGX FHLFX с TRERX FHLFX с VGTSX FHLFX с SCIEX FHLFX с AAIEX

Сравнение комиссий STITX и FHLFX

STITX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

STITX

Virtus SGA International Growth Fund

FHLFX

Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

STITX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STITX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FHLFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STITX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SGA International Growth Fund (STITX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	STITX	FHLFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.21	1.39	-1.59
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.19	1.90	-2.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.98	1.28	-0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.25	1.95	-2.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.90	7.44	-8.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STITX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STITX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа FHLFX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STITX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	STITX	FHLFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.21	1.39	-1.59
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.13	0.53	-0.39
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.32	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.28	0.47	-0.20

Корреляция

Корреляция между STITX и FHLFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STITX и FHLFX

Дивидендная доходность STITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности FHLFX в 3.43%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
STITX Virtus SGA International Growth Fund	1.30%	1.17%	59.54%	0.33%	5.28%	7.65%	19.31%	31.59%	0.30%	0.12%	0.47%	10.60%
FHLFX Fidelity Series International Index Fund	3.43%	3.46%	2.98%	2.86%	2.60%	2.47%	1.92%	1.95%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок STITX и FHLFX

Максимальная просадка STITX за все время составила -65.63%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STITX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	STITX	FHLFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.63%	-33.58%	-32.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.76%	-11.37%	-3.39%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.89%	-29.36%	-2.53%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.89%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-26.59%	-8.18%	-18.41%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.97%	-6.18%	-7.79%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.15%	2.97%	+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности STITX и FHLFX

Текущая волатильность для Virtus SGA International Growth Fund (STITX) составляет 5.90%, в то время как у Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что STITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	STITX	FHLFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.90%	7.63%	-1.73%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.92%	11.01%	-1.09%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.06%	17.06%	-1.00%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	40.70%	15.82%	+24.88%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	31.01%	17.63%	+13.38%

Сравнение STITX с FHLFX

Доходность

Сравнение доходности STITX и FHLFX

Сравнение доходности по годам STITX и FHLFX

Доходность по периодам

STITX

FHLFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий STITX и FHLFX

Доходность на риск

STITX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

STITX

FHLFX

Сравнение STITX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

STITX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов STITX и FHLFX

Просадки

Сравнение просадок STITX и FHLFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности STITX и FHLFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)