Сравнение STHY.L с XUHY.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L).

STHY.L и XUHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STHY.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. XUHY.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STHY.L и XUHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STHY.L и XUHY.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income	0.39%	8.60%	8.44%	11.65%	-4.82%	4.37%	3.88%	10.09%	0.22%
XUHY.L Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D	0.05%	9.20%	7.08%	13.52%	-11.96%	3.50%	5.99%	17.27%	-1.43%

Доходность по периодам

С начала года, STHY.L показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у XUHY.L с доходностью 0.05%.

STHY.L

1 день: 0.41%

1 месяц: 0.95%

С начала года: 0.39%

6 месяцев: 1.90%

1 год: 7.86%

3 года*: 8.63%

5 лет*: 5.22%

10 лет*: 5.85%

XUHY.L

1 день: 0.28%

1 месяц: -0.07%

С начала года: 0.05%

6 месяцев: 1.65%

1 год: 7.64%

3 года*: 8.24%

5 лет*: 3.84%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income

Название символа

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с STHY.L:

STHY.L с JEPG.L STHY.L с UHYG.L STHY.L с GFGB.L STHY.L с IHYU.L STHY.L с STHE.L STHY.L с JHYU.L STHY.L с EHYG.L

Часто сравнивают с XUHY.L:

XUHY.L с HYLB XUHY.L с IHYA.L XUHY.L с USDV.L XUHY.L с SAGG.L XUHY.L с EMBE.L XUHY.L с SPHY XUHY.L с OCSL

Сравнение комиссий STHY.L и XUHY.L

STHY.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XUHY.L в 0.20%.

STHY.L

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income

XUHY.L

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

Доходность на риск

STHY.L vs. XUHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STHY.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XUHY.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STHY.L c XUHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	STHY.L	XUHY.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.88	1.28	+0.60
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.56	1.85	+0.70
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.42	1.26	+0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.10	3.56	+1.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	21.32	15.88	+5.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STHY.L vs. XUHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STHY.L на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа XUHY.L равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STHY.L и XUHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	STHY.L	XUHY.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.88	1.28	+0.60
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.97	0.51	+0.46
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.93	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.89	0.61	+0.27

Корреляция

Корреляция между STHY.L и XUHY.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STHY.L и XUHY.L

Дивидендная доходность STHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности XUHY.L в 6.54%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income	7.02%	7.17%	7.60%	6.36%	4.97%	4.58%	4.89%	5.10%	5.32%	5.21%	5.39%	5.29%
XUHY.L Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D	6.54%	6.29%	7.64%	5.89%	6.12%	9.57%	5.49%	4.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок STHY.L и XUHY.L

Максимальная просадка STHY.L за все время составила -21.75%, примерно равная максимальной просадке XUHY.L в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHY.L и XUHY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	STHY.L	XUHY.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-21.75%	-22.78%	+1.03%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.73%	-2.83%	+0.10%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-9.55%	-16.60%	+7.05%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-21.75%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.39%	-0.95%	+0.56%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.43%	-3.36%	+1.93%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.42%	0.58%	-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности STHY.L и XUHY.L

Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) составляет 1.60%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что STHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	STHY.L	XUHY.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.60%	2.10%	-0.50%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.59%	3.31%	-0.72%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.17%	5.95%	-1.78%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.36%	7.54%	-2.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.31%	9.69%	-3.38%

Сравнение STHY.L с XUHY.L

Доходность

Сравнение доходности STHY.L и XUHY.L

Сравнение доходности по годам STHY.L и XUHY.L

Доходность по периодам

STHY.L

XUHY.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий STHY.L и XUHY.L

Доходность на риск

STHY.L vs. XUHY.L — Ранг доходности на риск

STHY.L

XUHY.L

Сравнение STHY.L c XUHY.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

STHY.L vs. XUHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов STHY.L и XUHY.L

Просадки

Сравнение просадок STHY.L и XUHY.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности STHY.L и XUHY.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)