Сравнение STHY.L с EMLB.L
STHY.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income) and EMLB.L (PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - STHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while EMLB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, STHY.L returned 5.30%/yr vs 3.12%/yr for EMLB.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. STHY.L charges 0.55%/yr vs 0.39%/yr for EMLB.L.
Доходность
Сравнение доходности STHY.L и EMLB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STHY.L показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у EMLB.L с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции STHY.L превзошли акции EMLB.L по среднегодовой доходности: 5.30% против 3.12% соответственно.
STHY.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 5.30%
EMLB.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение доходности по годам STHY.L и EMLB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | 1.97% | 8.60% | 8.43% | 11.65% | -4.82% | 4.37% | 3.87% | 10.09% | -0.64% | 5.45% |
EMLB.L PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.55% | 17.08% | -3.25% | 13.74% | -5.70% | -5.53% | 1.91% | 13.10% | -6.90% | 12.55% |
Correlation
The correlation between STHY.L and EMLB.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2012 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHY.L vs. EMLB.L — Ранг доходности на риск
STHY.L
EMLB.L
Сравнение STHY.L c EMLB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) и PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMLB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STHY.L | EMLB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.53 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.61 | 4.98 | +8.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STHY.L и EMLB.L
Максимальная просадка STHY.L за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки EMLB.L в -29.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHY.L и EMLB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHY.L | EMLB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.74% | -29.75% | +8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.75% | -5.48% | +3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.67% | -7.50% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.55% | -20.09% | +10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.74% | -21.37% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.40% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -9.33% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 1.68% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHY.L и EMLB.L
Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) составляет 0.92%, в то время как у PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMLB.L) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что STHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHY.L | EMLB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 1.78% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 6.18% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 7.00% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.43% | 9.48% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.25% | 9.58% | -3.33% |
Сравнение комиссий STHY.L и EMLB.L
STHY.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EMLB.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHY.L и EMLB.L
Дивидендная доходность STHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, тогда как EMLB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLB.L PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | 6.98% | 7.17% | 7.60% | 6.36% | 4.97% | 4.58% | 4.89% | 5.10% | 5.32% | 5.21% | 5.39% | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
STHY.L and EMLB.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMLB.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMLB.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for STHY.L.
STHY.L is categorized as High Yield Bonds, while EMLB.L is Emerging Markets Bonds. STHY.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while EMLB.L tracks PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index. Their fees differ too: 0.55% for STHY.L and 0.39% for EMLB.L.
Подберите оптимальное распределение для STHY.L и EMLB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор