Сравнение STHE.L с HYGB.L
STHE.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged) and HYGB.L (VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - STHE.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while HYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, STHE.L returned 3.14%/yr vs 3.48%/yr for HYGB.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. STHE.L charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for HYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности STHE.L и HYGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STHE.L торгуется в EUR, в то время как HYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYGB.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STHE.L показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у HYGB.L с доходностью 6.47%.
STHE.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.13%
HYGB.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.50%
- С начала года
- 6.47%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STHE.L и HYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged | 0.83% | 6.44% | 6.85% | 8.96% | -6.98% | 3.52% | 1.78% | 6.81% | -2.96% |
HYGB.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 6.47% | -3.74% | 19.21% | 3.81% | -7.55% | 7.13% | -3.64% | 18.06% | -25.42% |
Correlation
The correlation between STHE.L and HYGB.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г. | -0.06 |
The correlation between STHE.L and HYGB.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHE.L vs. HYGB.L — Ранг доходности на риск
STHE.L
HYGB.L
Сравнение STHE.L c HYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STHE.L | HYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.56 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 9.31 | -1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STHE.L и HYGB.L
Максимальная просадка STHE.L за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки HYGB.L в -30.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHE.L и HYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHE.L | HYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -30.21% | +5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.17% | -2.66% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | -12.15% | +7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.27% | -22.82% | +12.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.54% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -14.57% | +12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 1.02% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHE.L и HYGB.L
Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) составляет 0.65%, в то время как у VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что STHE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHE.L | HYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 1.39% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 4.67% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 6.38% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 18.14% | -12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 17.28% | -10.60% |
Сравнение комиссий STHE.L и HYGB.L
STHE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHE.L и HYGB.L
Дивидендная доходность STHE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, тогда как HYGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGB.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged | 7.03% | 7.17% | 7.65% | 6.27% | 4.99% | 4.57% | 4.88% | 5.14% | 5.37% | 5.18% | 5.41% | 5.28% |
Часто задаваемые вопросы
STHE.L and HYGB.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYGB.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYGB.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for STHE.L.
STHE.L is categorized as High Yield Bonds, while HYGB.L is Emerging Markets Bonds. STHE.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while HYGB.L tracks ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: PIMCO and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for STHE.L and 0.40% for HYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для STHE.L и HYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор