Сравнение STHE.L с EMLB.L
STHE.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged) and EMLB.L (PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - STHE.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while EMLB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, STHE.L returned 3.13%/yr vs 2.74%/yr for EMLB.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. STHE.L charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for EMLB.L.
Доходность
Сравнение доходности STHE.L и EMLB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STHE.L торгуется в EUR, в то время как EMLB.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMLB.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STHE.L показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у EMLB.L с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции STHE.L превзошли акции EMLB.L по среднегодовой доходности: 3.13% против 2.74% соответственно.
STHE.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.13%
EMLB.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 3.39%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 2.74%
Сравнение доходности по годам STHE.L и EMLB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged | 0.83% | 6.44% | 6.85% | 8.96% | -6.98% | 3.52% | 1.78% | 6.81% | -3.40% | 3.55% |
EMLB.L PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) | 5.31% | 3.18% | 3.13% | 10.33% | 0.14% | 1.54% | -6.49% | 15.66% | -2.53% | -1.28% |
Correlation
The correlation between STHE.L and EMLB.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHE.L vs. EMLB.L — Ранг доходности на риск
STHE.L
EMLB.L
Сравнение STHE.L c EMLB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) и PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMLB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STHE.L | EMLB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.07 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 9.80 | -2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STHE.L и EMLB.L
Максимальная просадка STHE.L за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки EMLB.L в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHE.L и EMLB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHE.L | EMLB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -18.89% | -5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.17% | -3.20% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | -8.63% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.27% | -10.82% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.40% | -17.74% | -6.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.57% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -6.23% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 1.00% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHE.L и EMLB.L
Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) составляет 0.65%, в то время как у PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMLB.L) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что STHE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHE.L | EMLB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 1.58% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 5.95% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 6.94% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 9.32% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 9.95% | -3.27% |
Сравнение комиссий STHE.L и EMLB.L
STHE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EMLB.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHE.L и EMLB.L
Дивидендная доходность STHE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, тогда как EMLB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLB.L PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged | 7.03% | 7.17% | 7.65% | 6.27% | 4.99% | 4.57% | 4.88% | 5.14% | 5.37% | 5.18% | 5.41% | 5.28% |
Часто задаваемые вопросы
STHE.L and EMLB.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMLB.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMLB.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for STHE.L.
STHE.L is categorized as High Yield Bonds, while EMLB.L is Emerging Markets Bonds. STHE.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while EMLB.L tracks PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index. Their fees differ too: 0.60% for STHE.L and 0.39% for EMLB.L.
Подберите оптимальное распределение для STHE.L и EMLB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор