PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ENX.PA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ENX.PAVOO
Дох-ть с нач. г.16.72%11.78%
Дох-ть за 1 год40.73%28.27%
Дох-ть за 3 года4.60%10.42%
Дох-ть за 5 лет12.07%15.03%
Коэф-т Шарпа2.272.56
Дневная вол-ть17.88%11.55%
Макс. просадка-40.09%-33.99%
Current Drawdown-7.59%-0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ENX.PA и VOO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ENX.PA и VOO

С начала года, ENX.PA показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
417.89%
223.95%
ENX.PA
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Euronext N.V.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ENX.PA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euronext N.V. (ENX.PA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ENX.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENX.PA, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ENX.PA, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ENX.PA, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ENX.PA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ENX.PA, с текущим значением в 10.15, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.15
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 9.66, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.66

Сравнение коэффициента Шарпа ENX.PA и VOO

Показатель коэффициента Шарпа ENX.PA на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.56. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ENX.PA и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.39
2.48
ENX.PA
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENX.PA и VOO

Дивидендная доходность ENX.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VOO в 1.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ENX.PA
Euronext N.V.
2.42%2.82%2.79%1.61%1.76%2.12%3.44%2.74%3.16%1.78%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.32%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок ENX.PA и VOO

Максимальная просадка ENX.PA за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENX.PA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-14.62%
-0.04%
ENX.PA
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ENX.PA и VOO

Euronext N.V. (ENX.PA) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что ENX.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.80%
3.37%
ENX.PA
VOO