Сравнение STEZX с CRLVX
STEZX (AB International Strategic Equities Portfolio) and CRLVX (Catholic Responsible Investments International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, STEZX returned 24.91%/yr vs 14.48%/yr for CRLVX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. STEZX charges 0.71%/yr vs 0.97%/yr for CRLVX.
Доходность
Сравнение доходности STEZX и CRLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEZX показывает доходность 18.09%, что значительно выше, чем у CRLVX с доходностью 10.92%.
STEZX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.41%
- 6 месяцев
- 11.72%
- С начала года
- 18.09%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 10.72%
CRLVX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.53%
- 6 месяцев
- 7.10%
- С начала года
- 10.92%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEZX и CRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STEZX AB International Strategic Equities Portfolio | 18.09% | 43.11% | 12.75% | 13.56% | -14.20% |
CRLVX Catholic Responsible Investments International Equity Fund | 10.92% | 26.14% | 6.37% | 19.83% | -16.66% |
Correlation
The correlation between STEZX and CRLVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between STEZX and CRLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEZX vs. CRLVX — Ранг доходности на риск
STEZX
CRLVX
Сравнение STEZX c CRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX) и Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEZX | CRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 1.36 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 5.12 | +7.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEZX и CRLVX
Максимальная просадка STEZX за все время составила -36.51%, что больше максимальной просадки CRLVX в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEZX и CRLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEZX | CRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.51% | -30.57% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.02% | -13.94% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.01% | -15.81% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -3.52% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -7.59% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.69% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEZX и CRLVX
AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что STEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEZX | CRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 6.51% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.55% | 16.15% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 18.31% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 18.53% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 18.53% | -2.28% |
Сравнение комиссий STEZX и CRLVX
STEZX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии CRLVX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEZX и CRLVX
Дивидендная доходность STEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности CRLVX в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRLVX Catholic Responsible Investments International Equity Fund | 4.26% | 4.76% | 8.33% | 1.56% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STEZX AB International Strategic Equities Portfolio | 10.63% | 12.56% | 2.45% | 3.08% | 4.12% | 5.96% | 1.29% | 2.05% | 3.23% | 2.92% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, STEZX and CRLVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
STEZX has higher volatility (6.93%) compared to CRLVX (6.51%). In terms of maximum drawdown, STEZX dropped -36.51% vs CRLVX's -30.57%.
STEZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STEZX и CRLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор