Сравнение STEA.L с WING.L
STEA.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and WING.L (iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both High Yield Bonds funds - STEA.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index while WING.L tracks the Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Issuer Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, STEA.L returned 3.12%/yr vs 3.06%/yr for WING.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. STEA.L charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for WING.L.
Доходность
Сравнение доходности STEA.L и WING.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STEA.L торгуется в EUR, в то время как WING.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WING.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STEA.L показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у WING.L с доходностью 3.66%.
STEA.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 0.57%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- —
WING.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 3.66%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 5.26%
Сравнение доходности по годам STEA.L и WING.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.57% | 6.59% | 6.65% | 9.15% | -6.91% | 3.43% | 1.48% | 6.80% | -3.39% | 0.00% |
WING.L iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.66% | -0.74% | 9.68% | 9.54% | -9.05% | 9.90% | 8.24% | 18.15% | -0.65% | -1.31% |
Correlation
The correlation between STEA.L and WING.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2017 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between STEA.L and WING.L has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEA.L vs. WING.L — Ранг доходности на риск
STEA.L
WING.L
Сравнение STEA.L c WING.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) и iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (WING.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEA.L | WING.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.84 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 9.29 | -1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEA.L и WING.L
Максимальная просадка STEA.L за все время составила -22.62%, что меньше максимальной просадки WING.L в -24.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEA.L и WING.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEA.L | WING.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.62% | -24.50% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -2.54% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.85% | -9.75% | +4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.29% | -11.38% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.48% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -2.88% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.77% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEA.L и WING.L
Текущая волатильность для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) составляет 0.49%, в то время как у iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (WING.L) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что STEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WING.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEA.L | WING.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.85% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 4.53% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 5.80% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 7.66% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 9.62% | -3.07% |
Сравнение комиссий STEA.L и WING.L
STEA.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WING.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEA.L и WING.L
STEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WING.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WING.L iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.71% | 5.67% | 5.86% | 5.20% | 4.43% | 3.92% | 4.25% | 4.56% | 4.98% | 4.44% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
STEA.L and WING.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WING.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WING.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for STEA.L.
STEA.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while WING.L tracks Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Issuer Capped Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.60% for STEA.L and 0.50% for WING.L.
Подберите оптимальное распределение для STEA.L и WING.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор