Сравнение STBFY с HSBC
STBFY (Suntory Beverage & Food Ltd) and HSBC (HSBC Holdings plc) are both stocks. STBFY operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while HSBC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, STBFY returned -3.93%/yr vs 18.67%/yr for HSBC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STBFY и HSBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STBFY показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у HSBC с доходностью 32.22%. За последние 10 лет акции STBFY уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: -3.93% против 18.67% соответственно.
STBFY
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 6.50%
- 6 месяцев
- -7.01%
- С начала года
- -4.72%
- 1 год
- -5.22%
- 3 года*
- -6.63%
- 5 лет*
- -4.70%
- 10 лет*
- -3.93%
HSBC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.65%
- 6 месяцев
- 26.03%
- С начала года
- 32.22%
- 1 год
- 66.87%
- 3 года*
- 44.74%
- 5 лет*
- 37.68%
- 10 лет*
- 18.67%
Сравнение доходности по годам STBFY и HSBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBFY Suntory Beverage & Food Ltd | -4.72% | -3.90% | -1.98% | -3.48% | -5.98% | 1.63% | -14.20% | -8.26% | 1.32% | 8.12% |
HSBC HSBC Holdings plc | 32.22% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
Correlation
The correlation between STBFY and HSBC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
STBFY:
$8.86B
HSBC:
$345.77B
STBFY:
¥144.56
HSBC:
$6.41
STBFY:
16.09
HSBC:
15.70
STBFY:
1.96
HSBC:
0.77
STBFY:
0.81
HSBC:
2.73
STBFY:
1.09
HSBC:
1.99
STBFY:
¥1.78T
HSBC:
$128.37B
STBFY:
¥660.72B
HSBC:
$65.42B
STBFY:
¥246.94B
HSBC:
$34.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STBFY vs. HSBC — Ранг доходности на риск
STBFY
HSBC
Сравнение STBFY c HSBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suntory Beverage & Food Ltd (STBFY) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STBFY | HSBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.42 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 4.13 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 14.54 | -15.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STBFY и HSBC
Максимальная просадка STBFY за все время составила -47.70%, что меньше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBFY и HSBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STBFY | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.70% | -74.47% | +26.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.79% | -16.28% | -6.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.53% | -21.83% | -9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.24% | -31.80% | -8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.70% | -62.26% | +14.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.52% | 0.00% | -42.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.95% | -24.01% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 4.62% | +6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBFY и HSBC
Suntory Beverage & Food Ltd (STBFY) и HSBC Holdings plc (HSBC) имеют волатильность 5.78% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STBFY | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 5.58% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.16% | 22.38% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 27.09% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 25.94% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.99% | 25.37% | -1.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBFY и HSBC
STBFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 3.73% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
STBFY Suntory Beverage & Food Ltd | 0.00% | 1.34% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 1.63% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STBFY и HSBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suntory Beverage & Food Ltd и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STBFY и HSBC
STBFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Suntory Beverage & Food Ltd сообщила о валовой прибыли в 151.49B при выручке в 414.34B, что соответствует валовой рентабельности в 36.6%.
HSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 16.93B при выручке в 32.92B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
STBFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Suntory Beverage & Food Ltd сообщила об операционной прибыли в 28.87B при выручке в 414.34B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
HSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 32.92B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
STBFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Suntory Beverage & Food Ltd сообщила о чистой прибыли в 15.19B при выручке в 414.34B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
HSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.33B при выручке в 32.92B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
Часто задаваемые вопросы
STBFY and HSBC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STBFY has higher volatility (5.78%) compared to HSBC (5.58%). In terms of maximum drawdown, STBFY dropped -47.70% vs HSBC's -74.47%.
HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STBFY и HSBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор