Сравнение STBFY с HSBC
STBFY (Suntory Beverage & Food Ltd) and HSBC (HSBC Holdings plc) are both stocks. STBFY operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while HSBC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, STBFY returned -5.43%/yr vs 17.26%/yr for HSBC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STBFY и HSBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STBFY показывает доходность -12.70%, что значительно ниже, чем у HSBC с доходностью 19.33%. За последние 10 лет акции STBFY уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: -5.43% против 17.26% соответственно.
STBFY
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -12.70%
- 6 месяцев
- -15.07%
- 1 год
- -17.30%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- -7.29%
- 10 лет*
- -5.43%
HSBC
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 19.33%
- 6 месяцев
- 32.22%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- 43.16%
- 5 лет*
- 31.46%
- 10 лет*
- 17.26%
Сравнение доходности по годам STBFY и HSBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBFY Suntory Beverage & Food Ltd | -12.70% | -3.90% | -1.98% | -3.48% | -5.98% | 1.63% | -14.20% | -8.26% | 1.32% | 8.12% |
HSBC HSBC Holdings plc | 19.33% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
Correlation
The correlation between STBFY and HSBC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2013 г. | 0.16 |
The correlation between STBFY and HSBC shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STBFY:
$8.11B
HSBC:
$314.04B
STBFY:
$144.56
HSBC:
$6.38
STBFY:
0.09
HSBC:
14.23
STBFY:
0.01
HSBC:
0.70
STBFY:
0.00
HSBC:
2.47
STBFY:
0.01
HSBC:
1.80
STBFY:
$1.78T
HSBC:
$128.37B
STBFY:
$660.72B
HSBC:
$65.42B
STBFY:
$246.94B
HSBC:
$34.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STBFY vs. HSBC — Ранг доходности на риск
STBFY
HSBC
Сравнение STBFY c HSBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suntory Beverage & Food Ltd (STBFY) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STBFY | HSBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.40 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.69 | -4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 13.21 | -15.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBFY | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 2.30 | -3.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 1.23 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | 0.68 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.25 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок STBFY и HSBC
Максимальная просадка STBFY за все время составила -47.70%, что меньше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBFY и HSBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STBFY | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.70% | -74.47% | +26.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.79% | -16.28% | -6.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.53% | -21.83% | -9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.24% | -31.80% | -8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.70% | -62.26% | +14.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.34% | -4.63% | -42.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -24.11% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 4.54% | +5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBFY и HSBC
Suntory Beverage & Food Ltd (STBFY) и HSBC Holdings plc (HSBC) имеют волатильность 7.87% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STBFY | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 7.83% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 21.58% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 26.20% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.23% | 25.77% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 25.55% | -1.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBFY и HSBC
Дивидендная доходность STBFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности HSBC в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 4.13% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
STBFY Suntory Beverage & Food Ltd | 1.54% | 1.34% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 1.63% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STBFY и HSBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suntory Beverage & Food Ltd и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STBFY и HSBC
STBFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suntory Beverage & Food Ltd сообщила о валовой прибыли в 151.49B при выручке в 414.34B, что соответствует валовой рентабельности в 36.6%.
HSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 16.93B при выручке в 32.92B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
STBFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suntory Beverage & Food Ltd сообщила об операционной прибыли в 28.87B при выручке в 414.34B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
HSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 32.92B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
STBFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suntory Beverage & Food Ltd сообщила о чистой прибыли в 15.19B при выручке в 414.34B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
HSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.33B при выручке в 32.92B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
Часто задаваемые вопросы
STBFY and HSBC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STBFY has higher volatility (7.87%) compared to HSBC (7.83%). In terms of maximum drawdown, STBFY dropped -47.70% vs HSBC's -74.47%.
HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STBFY и HSBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор