Сравнение SSSYX с SSFNX
SSSYX (State Street Equity 500 Index Fund Class K) and SSFNX (State Street Target Retirement Fund) are both mutual funds - SSSYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SSFNX is a Target Retirement Date fund managed by State Street. Over the past 10 years, SSSYX returned 45.19%/yr vs 5.70%/yr for SSFNX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. SSSYX charges 0.02%/yr vs 0.10%/yr for SSFNX.
Доходность
Сравнение доходности SSSYX и SSFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSSYX показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у SSFNX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции SSSYX превзошли акции SSFNX по среднегодовой доходности: 45.19% против 5.70% соответственно.
SSSYX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 13.75%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- 45.19%
- Всё время*
- 38.05%
SSFNX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 4.45%
- С начала года
- 6.02%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 5.70%
- Всё время*
- 5.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SSSYX и SSFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 13.75% | 17.81% | 24.99% | 26.27% | -18.16% | 28.51% | 1,083.11% | 31.38% | -4.38% | 21.61% |
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 6.02% | 10.93% | 7.05% | 10.73% | -12.21% | 6.87% | 10.26% | 13.97% | -2.49% | 8.92% |
Correlation
The correlation between SSSYX and SSFNX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.85 |
The correlation between SSSYX and SSFNX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSSYX vs. SSFNX — Ранг доходности на риск
SSSYX
SSFNX
Сравнение SSSYX c SSFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSSYX | SSFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.44 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.01 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 13.06 | -1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSSYX и SSFNX
Максимальная просадка SSSYX за все время составила -33.77%, что больше максимальной просадки SSFNX в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSSYX и SSFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSSYX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.77% | -16.62% | -17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -3.52% | -5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -5.21% | -13.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -16.62% | -7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -16.62% | -17.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -2.49% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 0.81% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSSYX и SSFNX
State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с State Street Target Retirement Fund (SSFNX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что SSSYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSSYX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 1.29% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 3.99% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 4.78% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 6.63% | +10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.18% | 6.56% | +114.62% |
Сравнение комиссий SSSYX и SSFNX
SSSYX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SSFNX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSSYX и SSFNX
Дивидендная доходность SSSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности SSFNX в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 4.59% | 4.86% | 5.78% | 5.26% | 5.12% | 6.69% | 1.61% | 3.35% | 4.40% | 2.72% | 1.84% | 2.05% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 1.27% | 1.44% | 1.63% | 1.78% | 2.16% | 2.76% | 1.86% | 4.44% | 5.18% | 5.94% | 2.07% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
SSSYX and SSFNX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSSYX has higher volatility (4.13%) compared to SSFNX (1.29%). In terms of maximum drawdown, SSSYX dropped -33.77% vs SSFNX's -16.62%.
SSFNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSSYX и SSFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор