PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSLCX с SCDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSLCX с SCDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и DWS Core Equity Fund (SCDGX).

SSLCX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. SCDGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 мая 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности SSLCX и SCDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и DWS Core Equity Fund (SCDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSLCX и SCDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		2.41%4.99%9.85%13.09%-13.53%41.16%14.65%21.72%-14.28%11.63%
SCDGX
DWS Core Equity Fund		-4.72%16.32%20.01%25.55%-15.61%25.54%16.14%35.68%-6.06%21.52%

Доходность по периодам

С начала года, SSLCX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у SCDGX с доходностью -4.72%. За последние 10 лет акции SSLCX уступали акциям SCDGX по среднегодовой доходности: 10.13% против 13.51% соответственно.

SSLCX

1 день
2.02%
1 месяц
-2.26%
С начала года
2.41%
6 месяцев
-0.12%
1 год
9.98%
3 года*
9.67%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.13%

SCDGX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-2.63%
1 год
16.81%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.67%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Small Cap Core Fund

DWS Core Equity Fund

Часто сравнивают с SSLCX:
SSLCX с AVLVSSLCX с AUERXSSLCX с CSMDXSSLCX с WESCXSSLCX с KDHAXSSLCX с SCGSXSSLCX с WEMMX
Часто сравнивают с SCDGX:
SCDGX с VOOSCDGX с SPYSCDGX с SWPPXSCDGX с PCSFXSCDGX с RTXSCDGX с SCPIXSCDGX с SCGSX

Сравнение комиссий SSLCX и SCDGX

SSLCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCDGX в 0.55%.

SSLCX
DWS Small Cap Core Fund
SCDGX
DWS Core Equity Fund

Доходность на риск

SSLCX vs. SCDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSLCX
Ранг доходности на риск SSLCX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSLCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSLCX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSLCX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSLCX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSLCX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SCDGX
Ранг доходности на риск SCDGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSLCX c SCDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и DWS Core Equity Fund (SCDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSLCXSCDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.95

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.48

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.21

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.88

5.52

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSLCX vs. SCDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSLCX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа SCDGX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSLCX и SCDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSLCXSCDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.95

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.63

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.51

-0.14

Корреляция

Корреляция между SSLCX и SCDGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSLCX и SCDGX

Дивидендная доходность SSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SCDGX в 11.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		1.18%1.21%1.52%0.68%1.07%1.67%0.35%0.16%5.99%5.78%0.60%8.42%
SCDGX
DWS Core Equity Fund		11.16%10.50%9.11%5.12%9.28%14.09%6.70%8.88%14.12%6.15%6.92%8.72%

Просадки

Сравнение просадок SSLCX и SCDGX

Максимальная просадка SSLCX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки SCDGX в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSLCX и SCDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSLCXSCDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-55.85%

-7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-12.78%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

-22.77%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.07%

-35.07%

-13.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-6.81%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-8.61%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.79%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SSLCX и SCDGX

DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и DWS Core Equity Fund (SCDGX) имеют волатильность 5.03% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSLCXSCDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.05%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

9.49%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

18.41%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

17.08%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

18.38%

+2.69%