PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSLCX с RPMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSLCX с RPMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSLCX (DWS Small Cap Core Fund) and RPMAX (Reinhart Genesis PMV Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, SSLCX returned 6.36%/yr vs 12.61%/yr for RPMAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SSLCX charges 0.95%/yr vs 1.20%/yr for RPMAX.

Доходность

Сравнение доходности SSLCX и RPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSLCX показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у RPMAX с доходностью 20.12%.

SSLCX

1 день
1.08%
1 месяц
1.97%
С начала года
12.74%
6 месяцев
12.70%
1 год
18.16%
3 года*
13.71%
5 лет*
6.36%
10 лет*
10.93%

RPMAX

1 день
1.03%
1 месяц
5.77%
С начала года
20.12%
6 месяцев
21.11%
1 год
32.96%
3 года*
18.42%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSLCX и RPMAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		12.74%4.99%9.85%13.09%-13.53%41.16%14.65%21.72%-19.79%
RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund		20.12%5.13%14.59%23.64%-4.00%23.59%4.18%21.69%-8.63%

Correlation

The correlation between SSLCX and RPMAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2018 г.

0.87

The correlation between SSLCX and RPMAX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Small Cap Core Fund

Reinhart Genesis PMV Fund

Часто сравнивают с SSLCX:
SSLCX с AUERXSSLCX с CSMDXSSLCX с KDHAXSSLCX с SCGSXSSLCX с AZBIXSSLCX с WESCXSSLCX с CAMSX
Часто сравнивают с RPMAX:
RPMAX с WEMMXRPMAX с RPMMXRPMAX с HASCXRPMAX с TNVIXRPMAX с DFISXRPMAX с VSCPXRPMAX с WESCX

Доходность на риск

SSLCX vs. RPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSLCX
Ранг доходности на риск SSLCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSLCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSLCX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSLCX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSLCX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSLCX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RPMAX
Ранг доходности на риск RPMAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSLCX c RPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSLCXRPMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.97

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.79

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.82

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.69

12.37

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSLCX vs. RPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSLCX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа RPMAX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSLCX и RPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSLCXRPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.97

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.63

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SSLCX и RPMAX

Максимальная просадка SSLCX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки RPMAX в -45.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSLCX и RPMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSLCXRPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-45.05%

-18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-9.24%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-23.65%

+6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

-23.65%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-6.58%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.84%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SSLCX и RPMAX

Текущая волатильность для DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) составляет 4.08%, в то время как у Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что SSLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSLCXRPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.40%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

12.49%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

17.92%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

20.00%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

22.79%

-1.74%

Сравнение комиссий SSLCX и RPMAX

SSLCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RPMAX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSLCX и RPMAX

Дивидендная доходность SSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности RPMAX в 6.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund		6.40%7.69%4.32%2.87%7.00%4.22%0.06%0.42%1.28%0.00%0.00%0.00%
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		1.07%1.21%1.52%0.68%1.07%1.67%0.35%0.16%5.99%5.78%0.60%8.42%

Часто задаваемые вопросы

SSLCX and RPMAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPMAX has higher volatility (4.40%) compared to SSLCX (4.08%). In terms of maximum drawdown, SSLCX dropped -63.14% vs RPMAX's -45.05%.

RPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSLCX и RPMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор