Сравнение SSLCX с BSVSX

С начала года, SSLCX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у BSVSX с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции SSLCX превзошли акции BSVSX по среднегодовой доходности: 10.13% против 7.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SSLCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BSVSX в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SSLCX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSVSX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSLCX и BSVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SSLCX и BSVSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности BSVSX в 30.41%

Максимальная просадка SSLCX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки BSVSX в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSLCX и BSVSX.

Текущая волатильность для DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) составляет 5.03%, в то время как у Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что SSLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.