PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSKEX с SEMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSKEX с SEMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX).

SSKEX управляется State Street. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SSKEX и SEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSKEX и SEMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.70%33.79%7.00%9.50%-20.23%-2.80%18.20%18.16%-14.78%37.18%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		1.61%28.85%7.48%6.32%-21.66%-11.60%18.65%19.23%-12.25%37.71%

Доходность по периодам

С начала года, SSKEX показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у SEMGX с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции SSKEX превзошли акции SEMGX по среднегодовой доходности: 7.96% против 6.76% соответственно.

SSKEX

1 день
1.61%
1 месяц
-8.96%
С начала года
2.70%
6 месяцев
6.45%
1 год
32.02%
3 года*
15.63%
5 лет*
3.69%
10 лет*
7.96%

SEMGX

1 день
3.10%
1 месяц
-11.27%
С начала года
1.61%
6 месяцев
6.29%
1 год
28.61%
3 года*
12.73%
5 лет*
0.07%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

DWS Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VOOSSKEX с VEMAXSSKEX с FSSGXSSKEX с DESIXSSKEX с MADCXSSKEX с FPADX
Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с MGEMXSEMGX с SMGB.LSEMGX с IITU.LSEMGX с SEC0.DESEMGX с DGRWSEMGX с XNAQ.L

Сравнение комиссий SSKEX и SEMGX

SSKEX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SEMGX в 0.98%.

SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

SSKEX vs. SEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSKEX c SEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSKEXSEMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.40

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.96

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.62

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

6.84

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSKEX vs. SEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSKEX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа SEMGX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSKEX и SEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSKEXSEMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.40

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.00

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.38

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.23

+0.27

Корреляция

Корреляция между SSKEX и SEMGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSKEX и SEMGX

Дивидендная доходность SSKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности SEMGX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.78%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%0.00%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.95%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%

Просадки

Сравнение просадок SSKEX и SEMGX

Максимальная просадка SSKEX за все время составила -39.23%, что меньше максимальной просадки SEMGX в -67.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSKEX и SEMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSKEXSEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.23%

-67.21%

+27.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-16.11%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-41.58%

+4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

-45.82%

+6.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-13.51%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-25.38%

+11.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.82%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SSKEX и SEMGX

Текущая волатильность для State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) составляет 7.77%, в то время как у DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что SSKEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSKEXSEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

9.54%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

14.70%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

21.15%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

18.12%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

18.03%

-0.94%