Сравнение SSHY.L с GHYU.L
SSHY.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist) and GHYU.L (Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc) are both High Yield Bonds funds - SSHY.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD while GHYU.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SSHY.L returned 6.31%/yr vs 3.77%/yr for GHYU.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSHY.L charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for GHYU.L.
Доходность
Сравнение доходности SSHY.L и GHYU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SSHY.L торгуется в GBP, в то время как GHYU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GHYU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SSHY.L показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у GHYU.L с доходностью 1.06%.
SSHY.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 6.28%
GHYU.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSHY.L и GHYU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 1.51% | 1.40% | 10.17% | 5.51% | 6.56% | 5.70% | -1.42% |
GHYU.L Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc | 1.03% | 3.46% | 6.89% | 6.74% | -3.03% | 1.50% | 3.43% |
Correlation
The correlation between SSHY.L and GHYU.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2020 г. | 0.59 |
The correlation between SSHY.L and GHYU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSHY.L vs. GHYU.L — Ранг доходности на риск
SSHY.L
GHYU.L
Сравнение SSHY.L c GHYU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSHY.L | GHYU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.10 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 5.79 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSHY.L | GHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.10 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.46 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.33 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SSHY.L и GHYU.L
Максимальная просадка SSHY.L за все время составила -15.94%, что больше максимальной просадки GHYU.L в -10.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHY.L и GHYU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSHY.L | GHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -10.99% | -4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -3.45% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.91% | -6.99% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.24% | -10.46% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.49% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -2.89% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.25% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSHY.L и GHYU.L
Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) составляет 1.59%, в то время как у Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что SSHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHYU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSHY.L | GHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 2.09% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.03% | 5.31% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 6.56% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.58% | 8.21% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.16% | 9.54% | -0.38% |
Сравнение комиссий SSHY.L и GHYU.L
SSHY.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GHYU.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSHY.L и GHYU.L
Дивидендная доходность SSHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, тогда как GHYU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYU.L Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 7.07% | 7.33% | 7.48% | 6.52% | 4.86% | 4.47% | 5.24% | 5.27% | 5.10% | 5.48% | 4.92% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
SSHY.L and GHYU.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GHYU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GHYU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for SSHY.L.
SSHY.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while GHYU.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. They also come from different issuers: PIMCO and Amundi. Their fees differ too: 0.55% for SSHY.L and 0.25% for GHYU.L.
Подберите оптимальное распределение для SSHY.L и GHYU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор