PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSHVX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSHVX с FBLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Shore Fund Institutional Class (SSHVX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

SSHVX - это активно управляемый фонд от Sound Shore. Фонд был запущен 9 дек. 2013 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SSHVX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sound Shore Fund Institutional Class (SSHVX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSHVX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSHVX
Sound Shore Fund Institutional Class		-3.43%18.37%22.67%17.67%-10.47%23.99%7.92%23.49%-12.44%16.41%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		0.05%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, SSHVX показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSHVX имеют среднегодовую доходность 10.92%, а акции FBLEX немного впереди с 11.35%.

SSHVX

1 день
2.98%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
3.54%
1 год
16.52%
3 года*
17.62%
5 лет*
10.27%
10 лет*
10.92%

FBLEX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.05%
6 месяцев
5.21%
1 год
15.19%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.26%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sound Shore Fund Institutional Class

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с SSHVX:
SSHVX с SSHFXSSHVX с RIDAXSSHVX с LEXCXSSHVX с PSECXSSHVX с VALAXSSHVX с YAFFXSSHVX с AVERX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с FDETXFBLEX с VDIGXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий SSHVX и FBLEX

SSHVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

SSHVX
Sound Shore Fund Institutional Class
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

SSHVX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSHVX
Ранг доходности на риск SSHVX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHVX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHVX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Shore Fund Institutional Class (SSHVX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSHVXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.00

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.39

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

6.40

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSHVX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSHVX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHVX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSHVXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.00

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.65

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.70

-0.16

Корреляция

Корреляция между SSHVX и FBLEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHVX и FBLEX

Дивидендная доходность SSHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности FBLEX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSHVX
Sound Shore Fund Institutional Class		13.89%13.41%25.54%4.54%4.81%27.05%7.90%7.66%8.43%11.89%7.21%12.62%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.10%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок SSHVX и FBLEX

Максимальная просадка SSHVX за все время составила -39.90%, примерно равная максимальной просадке FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHVX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSHVXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.90%

-39.73%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-11.55%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-19.00%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.90%

-39.73%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-4.93%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-3.86%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.51%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SSHVX и FBLEX

Sound Shore Fund Institutional Class (SSHVX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что SSHVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSHVXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

4.24%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

8.05%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

15.24%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

14.81%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

17.40%

+1.59%