Сравнение SSGLX с AGOCX
SSGLX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K) and AGOCX (PGIM Jennison Global Equity Income Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, SSGLX returned 10.21%/yr vs 10.51%/yr for AGOCX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSGLX charges 0.07%/yr vs 1.94%/yr for AGOCX.
Доходность
Сравнение доходности SSGLX и AGOCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSGLX показывает доходность 12.98%, что значительно ниже, чем у AGOCX с доходностью 18.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSGLX имеют среднегодовую доходность 10.21%, а акции AGOCX немного впереди с 10.51%.
SSGLX
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 12.98%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 10.21%
AGOCX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 18.43%
- 6 месяцев
- 17.68%
- 1 год
- 32.05%
- 3 года*
- 21.41%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам SSGLX и AGOCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 12.98% | 32.64% | 4.98% | 15.67% | -16.44% | 8.36% | 11.11% | 21.52% | -14.05% | 27.12% |
AGOCX PGIM Jennison Global Equity Income Fund | 18.43% | 23.91% | 13.75% | 9.41% | -11.69% | 20.27% | 5.72% | 21.02% | -7.69% | 14.68% |
Correlation
The correlation between SSGLX and AGOCX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2014 г. | 0.75 |
The correlation between SSGLX and AGOCX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSGLX vs. AGOCX — Ранг доходности на риск
SSGLX
AGOCX
Сравнение SSGLX c AGOCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) и PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSGLX | AGOCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.48 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 4.04 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 16.23 | -5.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSGLX и AGOCX
Максимальная просадка SSGLX за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки AGOCX в -51.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGLX и AGOCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSGLX | AGOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -51.84% | +15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -8.25% | -2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.56% | -11.60% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -24.53% | -5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -34.69% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -1.46% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -7.85% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.05% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSGLX и AGOCX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что SSGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSGLX | AGOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 5.08% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 10.83% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 12.58% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 14.13% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 15.91% | +0.21% |
Сравнение комиссий SSGLX и AGOCX
SSGLX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AGOCX в 1.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSGLX и AGOCX
Дивидендная доходность SSGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности AGOCX в 8.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOCX PGIM Jennison Global Equity Income Fund | 8.04% | 9.59% | 10.04% | 9.74% | 9.10% | 5.29% | 9.25% | 12.44% | 23.46% | 5.31% | 1.56% | 12.12% |
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 3.91% | 4.41% | 4.46% | 2.98% | 2.85% | 4.20% | 1.72% | 4.80% | 8.32% | 3.98% | 1.52% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
SSGLX and AGOCX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSGLX has higher volatility (6.22%) compared to AGOCX (5.08%). In terms of maximum drawdown, SSGLX dropped -35.88% vs AGOCX's -51.84%.
AGOCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSGLX и AGOCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор