PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSFNX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSFNX с FRAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement Fund (SSFNX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

SSFNX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SSFNX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement Fund (SSFNX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSFNX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSFNX
State Street Target Retirement Fund		-0.35%10.93%7.05%10.73%-12.21%6.87%10.26%13.97%-2.49%8.92%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		-0.57%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, SSFNX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у FRAMX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции SSFNX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 5.41% против 3.65% соответственно.

SSFNX

1 день
0.18%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.90%
3 года*
8.01%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.41%

FRAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.78%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с SSFNX:
SSFNX с BLKSSFNX с VTINXSSFNX с SPYSSFNX с PBRNXSSFNX с VLXVXSSFNX с PLTHXSSFNX с RFGTX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с AAETXFRAMX с SWIRX

Сравнение комиссий SSFNX и FRAMX

SSFNX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
SSFNX
State Street Target Retirement Fund

Доходность на риск

SSFNX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSFNX
Ранг доходности на риск SSFNX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFNX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFNX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFNX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSFNX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement Fund (SSFNX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSFNXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.50

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.09

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.00

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.29

8.06

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSFNX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSFNX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSFNX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSFNXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.41

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.82

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.49

+0.27

Корреляция

Корреляция между SSFNX и FRAMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSFNX и FRAMX

Дивидендная доходность SSFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности FRAMX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSFNX
State Street Target Retirement Fund		4.88%4.86%5.78%5.26%5.12%6.69%1.61%3.35%4.40%2.72%1.84%2.05%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.91%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок SSFNX и FRAMX

Максимальная просадка SSFNX за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFNX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSFNXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-33.94%

+17.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-3.45%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-16.31%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.62%

-16.31%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-3.20%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-3.87%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.86%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SSFNX и FRAMX

State Street Target Retirement Fund (SSFNX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) имеют волатильность 1.92% и 1.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSFNXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

1.96%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

2.86%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71%

4.59%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

5.21%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

4.47%

+2.08%