PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSEYX с SSGJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSEYX с SSGJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX).

SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г.. SSGJX управляется State Street. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SSEYX и SSGJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSEYX и SSGJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		-4.34%17.52%25.01%26.29%-18.18%28.58%18.28%31.42%-4.54%21.72%
SSGJX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund		1.26%32.51%4.92%15.59%-16.57%8.21%-88.91%21.27%-14.19%27.00%

Доходность по периодам

С начала года, SSEYX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у SSGJX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции SSEYX превзошли акции SSGJX по среднегодовой доходности: 13.99% против -13.69% соответственно.

SSEYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.39%
1 год
17.01%
3 года*
18.20%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.99%

SSGJX

1 день
1.93%
1 месяц
-7.38%
С начала года
1.26%
6 месяцев
5.20%
1 год
26.67%
3 года*
15.05%
5 лет*
6.95%
10 лет*
-13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Equity 500 Index II Portfolio

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund

Часто сравнивают с SSEYX:
SSEYX с VOOSSEYX с SVSPXSSEYX с SPYSSEYX с MXVIXSSEYX с RWMGXSSEYX с SWPPXSSEYX с VTI
Часто сравнивают с SSGJX:
SSGJX с VXUSSSGJX с SCHGSSGJX с SCHDSSGJX с FITLXSSGJX с SCHFSSGJX с FLCHSSGJX с TBCIX

Сравнение комиссий SSEYX и SSGJX

SSEYX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SSGJX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSGJX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio

Доходность на риск

SSEYX vs. SSGJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSEYX
Ранг доходности на риск SSEYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SSGJX
Ранг доходности на риск SSGJX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGJX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGJX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGJX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGJX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGJX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSEYX c SSGJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSEYXSSGJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.76

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.36

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.34

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

9.12

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSEYX vs. SSGJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSEYX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SSGJX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSEYX и SSGJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSEYXSSGJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.76

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.48

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

-0.42

+1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

-0.43

+1.15

Корреляция

Корреляция между SSEYX и SSGJX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSEYX и SSGJX

Дивидендная доходность SSEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SSGJX в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.45%1.38%1.93%1.46%1.57%2.48%3.63%2.36%5.91%5.37%2.29%3.47%
SSGJX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund		4.29%4.34%4.43%2.93%2.73%4.07%1.57%4.69%8.03%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок SSEYX и SSGJX

Максимальная просадка SSEYX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки SSGJX в -92.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSEYX и SSGJX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSEYXSSGJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-92.55%

+58.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-11.23%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-30.19%

+5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-92.55%

+58.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-84.22%

+78.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-50.15%

+46.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.88%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SSEYX и SSGJX

Текущая волатильность для State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) составляет 5.34%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что SSEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSEYXSSGJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.71%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

10.18%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

15.57%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

14.52%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

32.52%

-14.47%