PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSEYX с SEECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSEYX с SEECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX).

SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г.. SEECX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SSEYX и SEECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSEYX и SEECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		-4.34%17.52%25.01%26.29%-18.18%28.58%18.28%31.42%-4.54%21.72%
SEECX
Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund		-4.72%16.88%23.50%25.34%-19.71%30.59%12.83%29.49%-6.99%21.34%

Доходность по периодам

С начала года, SSEYX показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у SEECX с доходностью -4.72%. За последние 10 лет акции SSEYX превзошли акции SEECX по среднегодовой доходности: 13.99% против 12.52% соответственно.

SSEYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.39%
1 год
17.01%
3 года*
18.20%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.99%

SEECX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-3.05%
1 год
16.01%
3 года*
17.11%
5 лет*
10.96%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Equity 500 Index II Portfolio

Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund

Часто сравнивают с SSEYX:
SSEYX с VOOSSEYX с SVSPXSSEYX с SPYSSEYX с MXVIXSSEYX с RWMGXSSEYX с SWPPXSSEYX с VTI
Часто сравнивают с SEECX:
SEECX с FXAIXSEECX с SCJIXSEECX с SEACXSEECX с SNTCXSEECX с TRDFXSEECX с SGISXSEECX с SGOIX

Сравнение комиссий SSEYX и SEECX

SSEYX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SEECX в 0.58%.

SEECX
Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio

Доходность на риск

SSEYX vs. SEECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSEYX
Ранг доходности на риск SSEYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SEECX
Ранг доходности на риск SEECX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEECX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEECX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEECX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEECX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEECX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSEYX c SEECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSEYXSEECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.91

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

6.65

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSEYX vs. SEECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSEYX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEECX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSEYX и SEECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSEYXSEECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.91

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.43

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.55

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.45

+0.27

Корреляция

Корреляция между SSEYX и SEECX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSEYX и SEECX

Дивидендная доходность SSEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SEECX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.45%1.38%1.93%1.46%1.57%2.48%3.63%2.36%5.91%5.37%2.29%3.47%
SEECX
Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund		3.79%3.61%8.47%3.77%50.97%32.80%9.47%2.23%5.64%1.18%0.94%18.68%

Просадки

Сравнение просадок SSEYX и SEECX

Максимальная просадка SSEYX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки SEECX в -58.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSEYX и SEECX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSEYXSEECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-58.09%

+24.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-12.18%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-42.66%

+18.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-42.66%

+8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-6.46%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-9.71%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.60%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SSEYX и SEECX

State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX) имеют волатильность 5.34% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSEYXSEECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.32%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.54%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

18.35%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

25.54%

-8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

22.96%

-4.91%