PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSDOX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSDOX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

SSDOX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SSDOX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSDOX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSDOX
State Street Target Retirement 2055 Fund		-1.36%21.02%12.37%19.35%-19.27%13.32%19.62%25.62%-7.91%5.79%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%10.74%-1.86%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, SSDOX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.

SSDOX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
0.88%
1 год
19.30%
3 года*
14.46%
5 лет*
6.93%
10 лет*
10.09%

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2055 Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с SSDOX:
SSDOX с VOOSSDOX с SPYSSDOX с SCHDSSDOX с VUGSSDOX с VTISSDOX с ^GSPCSSDOX с VMGMX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Сравнение комиссий SSDOX и FNSHX

SSDOX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.

FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K
SSDOX
State Street Target Retirement 2055 Fund

Доходность на риск

SSDOX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSDOX
Ранг доходности на риск SSDOX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSDOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDOX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDOX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSDOX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSDOXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.76

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.46

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.34

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

9.69

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSDOX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSDOX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSDOX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSDOXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.76

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.75

-0.14

Корреляция

Корреляция между SSDOX и FNSHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSDOX и FNSHX

Дивидендная доходность SSDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности FNSHX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSDOX
State Street Target Retirement 2055 Fund		4.92%4.85%4.45%2.99%4.97%4.39%3.03%6.02%5.38%0.44%1.71%2.03%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSDOX и FNSHX

Максимальная просадка SSDOX за все время составила -29.85%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDOX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSDOXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.85%

-15.87%

-13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-3.68%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-15.87%

-11.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-2.56%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-3.09%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

0.89%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SSDOX и FNSHX

State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что SSDOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSDOXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

2.45%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

3.30%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

4.89%

+10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

5.27%

+8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

4.81%

+9.96%