PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSDDX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSDDX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

SSDDX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SSDDX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSDDX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SSDDX
State Street Target Retirement 2045 Fund		-1.39%19.92%11.80%18.48%-18.97%13.08%19.28%8.49%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, SSDDX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

SSDDX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.71%
1 год
17.78%
3 года*
13.68%
5 лет*
6.58%
10 лет*
9.80%

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2045 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с SSDDX:
SSDDX с FITLXSSDDX с ^GSPCSSDDX с VIGIXSSDDX с SSBWXSSDDX с VTIVXSSDDX с FIKFXSSDDX с ELFTX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFEDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FDKLX

Сравнение комиссий SSDDX и FRQKX

SSDDX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
SSDDX
State Street Target Retirement 2045 Fund

Доходность на риск

SSDDX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSDDX
Ранг доходности на риск SSDDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSDDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDDX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDDX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSDDX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSDDXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.73

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.42

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.37

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

9.37

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSDDX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSDDX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSDDX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSDDXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.73

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.70

-0.08

Корреляция

Корреляция между SSDDX и FRQKX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSDDX и FRQKX

Дивидендная доходность SSDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSDDX
State Street Target Retirement 2045 Fund		6.76%6.67%4.90%3.56%5.36%4.88%4.04%6.21%5.00%0.43%1.72%1.87%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSDDX и FRQKX

Максимальная просадка SSDDX за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDDX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSDDXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-16.97%

-12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-3.42%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.80%

-16.97%

-9.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-2.45%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-3.95%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

0.86%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SSDDX и FRQKX

State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SSDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSDDXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

2.14%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

2.96%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

4.67%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

5.53%

+7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

5.77%

+8.45%