PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCVX с SCYVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSCVX с SCYVX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX).

SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. SCYVX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCVX и SCYVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSCVX показывает доходность 9.23%, а SCYVX немного ниже – 8.98%. За последние 10 лет акции SSCVX превзошли акции SCYVX по среднегодовой доходности: 8.78% против 8.25% соответственно.

SSCVX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.88%
С начала года
9.23%
6 месяцев
8.69%
1 год
41.54%
3 года*
12.38%
5 лет*
6.11%
10 лет*
8.78%

SCYVX

1 день
0.78%
1 месяц
-1.28%
С начала года
8.98%
6 месяцев
7.08%
1 год
33.15%
3 года*
9.66%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSCVX и SCYVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		9.23%5.46%12.33%12.47%-15.35%31.25%9.61%18.76%-13.70%12.65%
SCYVX
AB Small Cap Value Portfolio		8.98%-0.02%11.46%7.82%-16.68%35.56%3.45%25.72%-16.43%8.97%

Корреляция

Корреляция между SSCVX и SCYVX составляет 0.95 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий SSCVX и SCYVX

SSCVX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SCYVX в 0.92%.

SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund
SCYVX
AB Small Cap Value Portfolio

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Small Cap Value Fund

AB Small Cap Value Portfolio

Часто сравнивают с SSCVX:
SSCVX с SWPPXSSCVX с SWTSXSSCVX с DFSVSSCVX с SCHASSCVX с NSDVXSSCVX с USBNXSSCVX с ARSMX
Часто сравнивают с SCYVX:
SCYVX с QQQSCYVX с FXAIXSCYVX с HWSAXSCYVX с RYSEXSCYVX с BRSIXSCYVX с AWFSCYVX с QUASX

Доходность на риск

SSCVX vs. SCYVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCVX
Ранг доходности на риск SSCVX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCVX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCVX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SCYVX
Ранг доходности на риск SCYVX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYVX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYVX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYVX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCVX c SCYVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCVXSCYVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.79

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.25

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.30

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

4.86

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCVX vs. SCYVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCVX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа SCYVX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCVX и SCYVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCVXSCYVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.79

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.14

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.34

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.32

0.00

Просадки

Сравнение просадок SSCVX и SCYVX

Максимальная просадка SSCVX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки SCYVX в -47.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCVX и SCYVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCVXSCYVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.34%

-47.74%

-17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-8.71%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-29.12%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.87%

-47.74%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-4.11%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-9.58%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.08%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCVX и SCYVX

Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что SSCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCYVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCVXSCYVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.55%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

12.36%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

22.81%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

21.97%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

23.98%

-0.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCVX и SCYVX

Дивидендная доходность SSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности SCYVX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		10.04%10.96%20.45%6.56%4.62%6.64%6.45%0.12%7.59%13.50%6.18%12.44%
SCYVX
AB Small Cap Value Portfolio		4.47%4.87%4.23%0.52%5.15%7.39%0.55%5.37%6.44%5.67%0.54%0.52%