PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCVX с AXVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCVX с AXVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX).

SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. AXVIX управляется Innealta Capital. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCVX и AXVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCVX и AXVIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		5.82%5.46%12.33%12.47%-15.35%31.25%9.61%13.17%
AXVIX
Acclivity Small Cap Value Fund		3.23%5.14%5.67%22.62%-4.41%38.61%7.52%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, SSCVX показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у AXVIX с доходностью 3.23%.

SSCVX

1 день
-1.40%
1 месяц
-6.22%
С начала года
5.82%
6 месяцев
6.09%
1 год
22.66%
3 года*
11.20%
5 лет*
5.67%
10 лет*
8.32%

AXVIX

1 день
-0.42%
1 месяц
-4.62%
С начала года
3.23%
6 месяцев
5.17%
1 год
18.84%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Small Cap Value Fund

Acclivity Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SSCVX:
SSCVX с SWPPXSSCVX с SWTSXSSCVX с SCHASSCVX с DFSVSSCVX с NSDVXSSCVX с PRVIXSSCVX с ARSMX
Часто сравнивают с AXVIX:
AXVIX с AVUVAXVIX с VSIIXAXVIX с NSDVXAXVIX с JMCRXAXVIX с PVCMXAXVIX с MMEYXAXVIX с TASCX

Сравнение комиссий SSCVX и AXVIX

SSCVX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии AXVIX в 3.64%.

AXVIX
Acclivity Small Cap Value Fund
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund

Доходность на риск

SSCVX vs. AXVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCVX
Ранг доходности на риск SSCVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCVX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCVX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCVX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AXVIX
Ранг доходности на риск AXVIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXVIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXVIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXVIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXVIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXVIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCVX c AXVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCVXAXVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.83

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.30

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.05

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

3.90

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCVX vs. AXVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCVX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXVIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCVX и AXVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCVXAXVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.83

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.38

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.43

-0.12

Корреляция

Корреляция между SSCVX и AXVIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCVX и AXVIX

Дивидендная доходность SSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности AXVIX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		10.36%10.96%20.45%6.56%4.62%6.64%6.45%0.12%7.59%13.50%6.18%12.44%
AXVIX
Acclivity Small Cap Value Fund		4.16%4.30%7.18%1.00%4.41%2.43%2.02%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSCVX и AXVIX

Максимальная просадка SSCVX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки AXVIX в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCVX и AXVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCVXAXVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.34%

-48.08%

-17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-15.39%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-30.24%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.88%

-6.98%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-8.19%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

4.14%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCVX и AXVIX

Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что SSCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCVXAXVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

4.62%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

11.86%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.83%

22.89%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

21.90%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

27.07%

-3.63%