PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCDX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCDX с AZBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

SSCDX управляется Sit. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCDX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCDX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		6.56%12.90%15.50%15.50%-17.15%23.46%16.21%27.12%-17.10%13.69%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, SSCDX показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSCDX имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции AZBIX немного впереди с 10.62%.

SSCDX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.35%
С начала года
6.56%
6 месяцев
8.52%
1 год
27.27%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.16%

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sit Small Cap Dividend Growth Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с SSCDX:
SSCDX с REBYXSSCDX с IMCGSSCDX с SDVGXSSCDX с SNGVXSSCDX с SIBAXSSCDX с SDMGXSSCDX с SSMGX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SSLCXAZBIX с SAGWXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий SSCDX и AZBIX

SSCDX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.

SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund

Доходность на риск

SSCDX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCDX
Ранг доходности на риск SSCDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCDX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCDX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCDX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCDX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCDX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCDXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.11

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.66

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.85

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

6.82

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCDX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCDX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZBIX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCDX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCDXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.11

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.27

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.49

-0.05

Корреляция

Корреляция между SSCDX и AZBIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCDX и AZBIX

Дивидендная доходность SSCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности AZBIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		2.07%2.21%1.79%1.07%4.26%8.47%0.77%1.33%2.69%0.85%1.16%0.87%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок SSCDX и AZBIX

Максимальная просадка SSCDX за все время составила -38.79%, примерно равная максимальной просадке AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCDX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCDXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-40.80%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-11.76%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-29.85%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.79%

-40.80%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-5.35%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-7.80%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.19%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCDX и AZBIX

Текущая волатильность для Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) составляет 6.68%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что SSCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCDXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

7.23%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

13.00%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

19.97%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

20.54%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

21.31%

-0.67%