PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSASX с PGSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSASX с PGSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Income Fund (SSASX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).

SSASX управляется State Street. Фонд был запущен 2 янв. 1980 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности SSASX и PGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Income Fund (SSASX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSASX и PGSIX

2026 (YTD)20252024202320222021
SSASX
State Street Income Fund		-0.41%7.49%-0.95%4.83%-13.74%0.59%
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund		1.26%9.36%3.52%3.66%-10.79%-4.56%

Доходность по периодам

С начала года, SSASX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%.

SSASX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.60%
3 года*
2.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

PGSIX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.24%
С начала года
1.26%
6 месяцев
2.71%
1 год
6.13%
3 года*
5.95%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Income Fund

Putnam Mortgage Securities Fund

Часто сравнивают с SSASX:
SSASX с BLKSSASX с VTISSASX с QDVOSSASX с AIMNXSSASX с SAVYXSSASX с DBLFXSSASX с MDVAX
Часто сравнивают с PGSIX:
PGSIX с ETVPGSIX с FSPGXPGSIX с FXAIXPGSIX с NPCTPGSIX с EBABXPGSIX с CTRIXPGSIX с AMFIX

Сравнение комиссий SSASX и PGSIX

SSASX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.

PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund
SSASX
State Street Income Fund

Доходность на риск

SSASX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSASX
Ранг доходности на риск SSASX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSASX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSASX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSASX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSASX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSASX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PGSIX
Ранг доходности на риск PGSIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGSIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGSIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGSIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGSIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSASX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Income Fund (SSASX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSASXPGSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.17

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.64

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.84

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

5.63

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSASX vs. PGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSASX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGSIX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSASX и PGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSASXPGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.17

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.84

-0.95

Корреляция

Корреляция между SSASX и PGSIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSASX и PGSIX

Дивидендная доходность SSASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSASX
State Street Income Fund		3.65%4.01%2.76%2.86%2.48%3.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund		5.14%5.67%16.88%8.38%12.83%4.30%4.21%4.50%3.94%3.10%2.92%2.51%

Просадки

Сравнение просадок SSASX и PGSIX

Максимальная просадка SSASX за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSASX и PGSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSASXPGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-22.28%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-3.85%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-1.49%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-2.62%

-7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.26%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SSASX и PGSIX

Текущая волатильность для State Street Income Fund (SSASX) составляет 1.58%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что SSASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSASXPGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.96%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

3.45%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

5.95%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

6.96%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.56%

5.91%

+0.65%