PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSASX с ELFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSASX с ELFTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSASX (State Street Income Fund) and ELFTX (Elfun Tax Exempt Income Fund) are both mutual funds - SSASX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by State Street, while ELFTX is a Municipal Bonds fund managed by State Street. Over the past 5 years, SSASX returned -0.75%/yr vs -0.07%/yr for ELFTX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSASX charges 0.20%/yr vs 0.21%/yr for ELFTX.

Доходность

Сравнение доходности SSASX и ELFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Income Fund (SSASX) и Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSASX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у ELFTX с доходностью 1.52%.

SSASX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.05%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-0.08%
1 год
4.26%
3 года*
2.88%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
—

ELFTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.86%
1 год
7.09%
3 года*
2.32%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSASX и ELFTX

2026 (YTD)20252024202320222021
SSASX
State Street Income Fund		-0.21%7.49%-0.95%4.83%-13.74%0.59%
ELFTX
Elfun Tax Exempt Income Fund		1.52%3.29%-0.14%4.27%-8.97%0.84%

Correlation

The correlation between SSASX and ELFTX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.57

The correlation between SSASX and ELFTX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Income Fund

Elfun Tax Exempt Income Fund

Часто сравнивают с SSASX:
SSASX с BLKSSASX с AIMNXSSASX с VTISSASX с DBLFXSSASX с CGBIXSSASX с SAVYXSSASX с MDVAX
Часто сравнивают с ELFTX:
ELFTX с VOHIXELFTX с VWAHXELFTX с QQQELFTX с NZFELFTX с SSCJXELFTX с SSAQXELFTX с ELFNX

Доходность на риск

SSASX vs. ELFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSASX
Ранг доходности на риск SSASX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSASX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSASX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSASX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSASX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSASX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ELFTX
Ранг доходности на риск ELFTX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFTX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFTX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFTX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSASX c ELFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Income Fund (SSASX) и Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSASXELFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.67

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
4.27

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.66

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.63

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

9.32

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSASX vs. ELFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSASX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа ELFTX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSASX и ELFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSASXELFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.67

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.02

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.71

-0.82

Просадки

Сравнение просадок SSASX и ELFTX

Максимальная просадка SSASX за все время составила -19.65%, примерно равная максимальной просадке ELFTX в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSASX и ELFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSASXELFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-19.15%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-2.79%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.97%

-6.54%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-13.59%

-6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-1.21%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-3.42%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.79%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SSASX и ELFTX

State Street Income Fund (SSASX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что SSASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSASXELFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.07%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

2.04%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

2.76%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

3.90%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

3.86%

+2.63%

Сравнение комиссий SSASX и ELFTX

SSASX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ELFTX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSASX и ELFTX

Дивидендная доходность SSASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности ELFTX в 3.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFTX
Elfun Tax Exempt Income Fund		3.94%3.99%2.66%2.88%3.09%2.61%3.24%3.78%4.09%4.00%4.00%3.82%
SSASX
State Street Income Fund		4.01%4.01%2.76%2.86%2.48%3.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSASX and ELFTX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSASX has higher volatility (1.44%) compared to ELFTX (1.07%). In terms of maximum drawdown, SSASX dropped -19.65% vs ELFTX's -19.15%.

ELFTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSASX и ELFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор