PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSAIX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSAIX с FSKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

SSAIX управляется State Street. Фонд был запущен 6 мар. 1995 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SSAIX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSAIX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSAIX
State Street International Stock Selection Fund		2.65%31.50%7.90%17.53%-13.60%12.77%2.88%16.78%-17.69%22.21%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, SSAIX показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции SSAIX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 7.86% против 6.20% соответственно.

SSAIX

1 день
2.44%
1 месяц
-6.67%
С начала года
2.65%
6 месяцев
1.24%
1 год
23.63%
3 года*
16.64%
5 лет*
9.35%
10 лет*
7.86%

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street International Stock Selection Fund

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с SSAIX:
SSAIX с VOOSSAIX с SCHFSSAIX с SSMGXSSAIX с RERGXSSAIX с TPLGXSSAIX с SSMHXSSAIX с DFIV
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий SSAIX и FSKLX

SSAIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

SSAIX
State Street International Stock Selection Fund
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

SSAIX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSAIX
Ранг доходности на риск SSAIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSAIX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSAIXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.53

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.09

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.09

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

7.33

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSAIX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSAIX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKLX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSAIX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSAIXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.47

-0.20

Корреляция

Корреляция между SSAIX и FSKLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSAIX и FSKLX

SSAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSAIX
State Street International Stock Selection Fund		0.00%0.00%3.64%5.68%3.47%4.55%1.88%3.34%5.99%3.63%2.74%2.55%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок SSAIX и FSKLX

Максимальная просадка SSAIX за все время составила -61.30%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAIX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSAIXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.30%

-27.26%

-34.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-8.64%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-24.99%

-4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.34%

-27.26%

-14.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-5.92%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-5.14%

-10.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.46%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SSAIX и FSKLX

State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что SSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSAIXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

4.55%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

7.50%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

12.34%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

11.45%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

11.90%

+5.09%