PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSAC.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSAC.L с ISWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds from iShares - SSAC.L tracks the MSCI ACWI NR USD while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSAC.L returned 13.47%/yr vs 12.58%/yr for ISWD.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SSAC.L charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.

Доходность

Сравнение доходности SSAC.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSAC.L показывает доходность 11.86%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 20.06%. За последние 10 лет акции SSAC.L превзошли акции ISWD.L по среднегодовой доходности: 13.47% против 12.58% соответственно.

SSAC.L

1 день
-0.06%
1 месяц
3.77%
С начала года
11.86%
6 месяцев
11.83%
1 год
29.89%
3 года*
18.06%
5 лет*
12.57%
10 лет*
13.47%

ISWD.L

1 день
-0.25%
1 месяц
8.14%
С начала года
20.06%
6 месяцев
19.53%
1 год
38.72%
3 года*
15.87%
5 лет*
13.67%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSAC.L и ISWD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		11.86%13.95%19.63%16.14%-8.56%20.35%11.80%22.09%-4.79%13.30%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		20.06%11.58%7.85%17.25%-0.87%23.70%5.11%17.98%-3.81%9.22%

Correlation

The correlation between SSAC.L and ISWD.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2011 г.

0.90

The correlation between SSAC.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSAC.L и ISWD.L

Секторы
SSAC.L
ISWD.L

Технологии

31.1%
42.8%

Финансовые услуги

15.7%
0.0%

Промышленность

10.4%
12.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
6.9%

Коммуникационные услуги

8.9%
0.4%

Здравоохранение

8.0%
10.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.7%

Энергетика

4.2%
11.6%

Сырьевые материалы

3.6%
9.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.1%

Недвижимость

1.7%
0.2%

Технологии

SSAC.L
31.1%
ISWD.L
42.8%

Финансовые услуги

SSAC.L
15.7%
ISWD.L
0.0%

Промышленность

SSAC.L
10.4%
ISWD.L
12.9%

Потребительский циклический сектор

SSAC.L
9.1%
ISWD.L
6.9%

Коммуникационные услуги

SSAC.L
8.9%
ISWD.L
0.4%

Здравоохранение

SSAC.L
8.0%
ISWD.L
10.4%

Потребительский защитный сектор

SSAC.L
5.0%
ISWD.L
3.7%

Энергетика

SSAC.L
4.2%
ISWD.L
11.6%

Сырьевые материалы

SSAC.L
3.6%
ISWD.L
9.6%

Коммунальные услуги

SSAC.L
2.4%
ISWD.L
1.1%

Недвижимость

SSAC.L
1.7%
ISWD.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SSAC.L:
SSAC.L с ACWISSAC.L с VWRP.LSSAC.L с ISAC.LSSAC.L с SWDA.LSSAC.L с IUSQ.DESSAC.L с ACWI.LSSAC.L с VWRL.AS
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L

Доходность на риск

SSAC.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSAC.L
Ранг доходности на риск SSAC.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAC.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAC.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAC.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAC.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAC.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSAC.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSAC.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
3.40

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
4.58

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.63

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

6.98

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.20

23.95

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSAC.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSAC.L на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSAC.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSAC.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

3.40

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

1.03

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.88

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.74

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SSAC.L и ISWD.L

Максимальная просадка SSAC.L за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAC.L и ISWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSAC.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-31.52%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-5.51%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.99%

-21.00%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-21.00%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.43%

-24.90%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.25%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-3.60%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.61%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SSAC.L и ISWD.L

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L) составляет 2.90%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что SSAC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSAC.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.64%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

8.41%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

11.32%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

13.27%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

14.33%

+0.05%

Сравнение комиссий SSAC.L и ISWD.L

SSAC.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSAC.L и ISWD.L

SSAC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSAC.L and ISWD.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SSAC.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SSAC.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

SSAC.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. Their fees differ too: 0.20% for SSAC.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSAC.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор