Сравнение SRU-UN.TO с AP-UN.TO
SRU-UN.TO (SmartCentres Real Estate Investment Trust) and AP-UN.TO (Allied Properties Real Estate Investment Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SRU-UN.TO in REIT - Retail, AP-UN.TO in REIT - Office. Over the past 10 years, SRU-UN.TO returned 4.73%/yr vs -6.82%/yr for AP-UN.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRU-UN.TO и AP-UN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRU-UN.TO показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у AP-UN.TO с доходностью -24.24%. За последние 10 лет акции SRU-UN.TO превзошли акции AP-UN.TO по среднегодовой доходности: 4.73% против -6.82% соответственно.
SRU-UN.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 4.73%
AP-UN.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- -24.24%
- 6 месяцев
- -21.00%
- 1 год
- -32.57%
- 3 года*
- -15.90%
- 5 лет*
- -19.84%
- 10 лет*
- -6.82%
Сравнение доходности по годам SRU-UN.TO и AP-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRU-UN.TO SmartCentres Real Estate Investment Trust | 15.56% | 13.10% | 6.13% | 0.16% | -11.27% | 48.64% | -19.65% | 6.97% | 5.77% | 1.14% |
AP-UN.TO Allied Properties Real Estate Investment Trust | -24.24% | -13.47% | -5.92% | -12.14% | -38.62% | 20.95% | -24.39% | 21.30% | 9.29% | 21.85% |
Correlation
The correlation between SRU-UN.TO and AP-UN.TO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2003 г. | 0.41 |
The correlation between SRU-UN.TO and AP-UN.TO shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SRU-UN.TO:
CA$2.10
AP-UN.TO:
-CA$13.04
SRU-UN.TO:
5.40
AP-UN.TO:
1.76
SRU-UN.TO:
CA$929.78M
AP-UN.TO:
CA$585.67M
SRU-UN.TO:
CA$565.49M
AP-UN.TO:
CA$302.33M
SRU-UN.TO:
CA$628.59M
AP-UN.TO:
-CA$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRU-UN.TO vs. AP-UN.TO — Ранг доходности на риск
SRU-UN.TO
AP-UN.TO
Сравнение SRU-UN.TO c AP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO) и Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRU-UN.TO | AP-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.85 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | -0.55 | +3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | -0.89 | +10.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRU-UN.TO | AP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | -0.76 | +2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.66 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | -0.25 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.25 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SRU-UN.TO и AP-UN.TO
Максимальная просадка SRU-UN.TO за все время составила -68.25%, что меньше максимальной просадки AP-UN.TO в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRU-UN.TO и AP-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRU-UN.TO | AP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.25% | -76.72% | +8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -58.74% | +52.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.34% | -58.74% | +44.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.89% | -73.59% | +44.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.78% | -76.72% | +21.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -73.67% | +73.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -17.38% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 36.63% | -34.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRU-UN.TO и AP-UN.TO
Текущая волатильность для SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO) составляет 3.08%, в то время как у Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP-UN.TO) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что SRU-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRU-UN.TO | AP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 5.23% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 38.30% | -30.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 42.94% | -31.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 30.41% | -14.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 27.49% | -5.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRU-UN.TO и AP-UN.TO
Дивидендная доходность SRU-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что меньше доходности AP-UN.TO в 12.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP-UN.TO Allied Properties Real Estate Investment Trust | 12.80% | 12.79% | 10.50% | 11.30% | 6.84% | 3.88% | 4.38% | 3.07% | 3.53% | 3.65% | 4.18% | 4.65% |
SRU-UN.TO SmartCentres Real Estate Investment Trust | 6.39% | 7.18% | 7.56% | 7.42% | 6.90% | 5.74% | 8.01% | 5.81% | 5.72% | 5.55% | 5.17% | 5.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRU-UN.TO и AP-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SmartCentres Real Estate Investment Trust и Allied Properties Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SRU-UN.TO and AP-UN.TO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SRU-UN.TO и AP-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор