Сравнение CNTA с VSTM
CNTA (Centessa Pharmaceuticals Limited) and VSTM (Verastem, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CNTA returned 11.76%/yr vs -39.60%/yr for VSTM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNTA и VSTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNTA показывает доходность 59.14%, что значительно выше, чем у VSTM с доходностью -50.00%.
CNTA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 59.14%
- 6 месяцев
- 34.64%
- 1 год
- 217.64%
- 3 года*
- 107.42%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- —
VSTM
- 1 день
- 6.63%
- 1 месяц
- -35.23%
- С начала года
- -50.00%
- 6 месяцев
- -63.58%
- 1 год
- -37.44%
- 3 года*
- -31.58%
- 5 лет*
- -39.60%
- 10 лет*
- -14.93%
Сравнение доходности по годам CNTA и VSTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNTA Centessa Pharmaceuticals Limited | 59.14% | 49.31% | 110.43% | 156.77% | -72.47% | -48.23% |
VSTM Verastem, Inc. | -50.00% | 49.32% | -36.49% | 68.53% | -80.37% | -47.03% |
Correlation
The correlation between CNTA and VSTM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between CNTA and VSTM shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNTA:
-$1.81
VSTM:
-$2.35
CNTA:
355.34
VSTM:
6.42
CNTA:
$15.00M
VSTM:
$49.59M
CNTA:
$15.00M
VSTM:
$25.91M
CNTA:
-$227.27M
VSTM:
-$209.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNTA vs. VSTM — Ранг доходности на риск
CNTA
VSTM
Сравнение CNTA c VSTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centessa Pharmaceuticals Limited (CNTA) и Verastem, Inc. (VSTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNTA | VSTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 0.96 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.31 | -0.57 | +8.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.00 | -1.12 | +24.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNTA | VSTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | -0.49 | +3.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.38 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.24 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок CNTA и VSTM
Максимальная просадка CNTA за все время составила -88.19%, что меньше максимальной просадки VSTM в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNTA и VSTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNTA | VSTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.19% | -98.96% | +10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.38% | -66.39% | +40.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.72% | -84.36% | +40.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.19% | -96.22% | +8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -98.17% | +97.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.07% | -75.27% | +23.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 33.47% | -23.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNTA и VSTM
Текущая волатильность для Centessa Pharmaceuticals Limited (CNTA) составляет 0.54%, в то время как у Verastem, Inc. (VSTM) волатильность равна 22.26%. Это указывает на то, что CNTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNTA | VSTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 22.26% | -21.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.32% | 48.47% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.94% | 77.57% | -10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.10% | 105.77% | -33.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.36% | 97.35% | -24.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNTA и VSTM
Ни CNTA, ни VSTM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNTA и VSTM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centessa Pharmaceuticals Limited и Verastem, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CNTA and VSTM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSTM has higher volatility (22.26%) compared to CNTA (0.54%). In terms of maximum drawdown, CNTA dropped -88.19% vs VSTM's -98.96%.
CNTA currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNTA и VSTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор