Сравнение SRRIX с CSQAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) и Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX).
SRRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 9 дек. 2013 г.. CSQAX - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse Liquid Alternative Beta Index. Фонд был запущен 30 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SRRIX и CSQAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRRIX и CSQAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRRIX Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund | 5.18% | 29.63% | 33.14% | 44.73% | 5.10% | -6.47% | 4.30% | -4.47% | -6.14% | -11.35% |
CSQAX Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares | 1.07% | 0.73% | 0.66% | 1.72% | 5.52% | 9.98% | 6.10% | 2.88% | -4.31% | 4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SRRIX показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у CSQAX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции SRRIX превзошли акции CSQAX по среднегодовой доходности: 8.44% против 3.10% соответственно.
SRRIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 16.37%
- 1 год
- 37.49%
- 3 года*
- 34.46%
- 5 лет*
- 21.42%
- 10 лет*
- 8.44%
CSQAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- -1.79%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRRIX и CSQAX
SRRIX берет комиссию в 2.35%, что несколько больше комиссии CSQAX в 1.74%.
Доходность на риск
SRRIX vs. CSQAX — Ранг доходности на риск
SRRIX
CSQAX
Сравнение SRRIX c CSQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) и Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRRIX | CSQAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 14.08 | -0.18 | +14.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 43.95 | -0.19 | +44.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 21.46 | 0.98 | +20.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 68.71 | -0.20 | +68.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 615.54 | -0.31 | +615.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRRIX | CSQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08 | -0.18 | +14.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.54 | 0.44 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.52 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.49 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между SRRIX и CSQAX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRRIX и CSQAX
Дивидендная доходность SRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.14%, что больше доходности CSQAX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRRIX Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund | 19.14% | 20.14% | 21.58% | 20.02% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 1.06% | 2.32% | 0.10% | 6.16% | 8.41% |
CSQAX Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares | 1.07% | 1.09% | 6.54% | 2.73% | 2.59% | 9.06% | 13.23% | 4.77% | 1.84% | 5.27% | 1.87% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок SRRIX и CSQAX
Максимальная просадка SRRIX за все время составила -27.22%, что больше максимальной просадки CSQAX в -8.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRRIX и CSQAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRRIX | CSQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.22% | -8.37% | -18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -5.05% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -7.28% | -9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.22% | -8.37% | -18.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.58% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -2.07% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 3.17% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRRIX и CSQAX
Текущая волатильность для Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) составляет 0.15%, в то время как у Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что SRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRRIX | CSQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 3.05% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 5.76% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 7.59% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 6.33% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 5.98% | +5.03% |