PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRIW.L с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SRIW.L и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRIW.L показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у WRDA.L с доходностью 10.16%.


SRIW.L

1 день
0.25%
1 месяц
6.85%
С начала года
9.21%
6 месяцев
9.45%
1 год
21.14%
3 года*
14.81%
5 лет*
11.01%
10 лет*

WRDA.L

1 день
0.07%
1 месяц
5.13%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.42%
1 год
27.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRIW.L и WRDA.L


Correlation

The correlation between SRIW.L and WRDA.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.83

The correlation between SRIW.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

SRIW.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRIW.L
Ранг доходности на риск SRIW.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRIW.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRIW.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRIW.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRIW.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRIW.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина

WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRIW.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRIW.LWRDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

4.18

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

16.68

-8.37

SRIW.L vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRIW.L на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRDA.L равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRIW.L и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SRIW.LWRDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.72

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.51

-0.50

Просадки

Сравнение просадок SRIW.L и WRDA.L

Максимальная просадка SRIW.L за все время составила -21.55%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRIW.L и WRDA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SRIW.LWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.55%

-18.38%

-3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-6.53%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-2.27%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.64%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SRIW.L и WRDA.L

UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что SRIW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SRIW.LWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.49%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

7.16%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

10.03%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

12.34%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

12.34%

+3.97%

Сравнение комиссий SRIW.L и WRDA.L

SRIW.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SRIW.L и WRDA.L

Дивидендная доходность SRIW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как WRDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
SRIW.L
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
1.01%1.28%1.25%1.26%1.47%1.10%0.22%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SRIW.L and WRDA.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.22% for SRIW.L.

SRIW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WRDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.22% for SRIW.L and 0.06% for WRDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRIW.L и WRDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор