Сравнение SRIW.L с WRDA.L
SRIW.L (UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds from UBS - SRIW.L tracks the MSCI ACWI NR USD while WRDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, SRIW.L returned 21.14% vs 27.42% for WRDA.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SRIW.L charges 0.22%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности SRIW.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRIW.L показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у WRDA.L с доходностью 10.16%.
SRIW.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- —
WRDA.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRIW.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SRIW.L UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 9.21% | 6.01% | 17.29% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 10.16% | 12.77% | 20.02% |
Correlation
The correlation between SRIW.L and WRDA.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between SRIW.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRIW.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
SRIW.L
WRDA.L
Сравнение SRIW.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRIW.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.52 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 4.18 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 16.68 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRIW.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.72 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.51 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок SRIW.L и WRDA.L
Максимальная просадка SRIW.L за все время составила -21.55%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRIW.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRIW.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -18.38% | -3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -6.53% | -3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -2.27% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 1.64% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRIW.L и WRDA.L
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что SRIW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRIW.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 2.49% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 7.16% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 10.03% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 12.34% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 12.34% | +3.97% |
Сравнение комиссий SRIW.L и WRDA.L
SRIW.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRIW.L и WRDA.L
Дивидендная доходность SRIW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как WRDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRIW.L UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.01% | 1.28% | 1.25% | 1.26% | 1.47% | 1.10% | 0.22% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRIW.L and WRDA.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.22% for SRIW.L.
SRIW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WRDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.22% for SRIW.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для SRIW.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор