Сравнение SRIU.L с UC15.L
SRIU.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - SRIU.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRIU.L returned 12.78%/yr vs 12.77%/yr for UC15.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SRIU.L charges 0.22%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.
Доходность
Сравнение доходности SRIU.L и UC15.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRIU.L показывает доходность 13.81%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 21.49%.
SRIU.L
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.58%
- С начала года
- 13.81%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
UC15.L
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 21.49%
- 6 месяцев
- 20.94%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам SRIU.L и UC15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRIU.L UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 13.81% | 3.18% | 21.24% | 25.25% | -15.68% | 31.46% | -7.21% |
UC15.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 21.49% | 2.57% | 6.44% | -6.52% | 29.97% | 36.11% | 22.45% |
Correlation
The correlation between SRIU.L and UC15.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2020 г. | 0.11 |
The correlation between SRIU.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SRIU.L и UC15.L
Секторы
SRIU.L
UC15.L
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Энергетика
-
Технологии
SRIU.L
UC15.L
Финансовые услуги
SRIU.L
UC15.L
Потребительский циклический сектор
SRIU.L
UC15.L
Промышленность
SRIU.L
UC15.L
Здравоохранение
SRIU.L
UC15.L
Потребительский защитный сектор
SRIU.L
UC15.L
Коммуникационные услуги
SRIU.L
UC15.L
Недвижимость
SRIU.L
UC15.L
-
Сырьевые материалы
SRIU.L
UC15.L
Коммунальные услуги
SRIU.L
UC15.L
Энергетика
SRIU.L
-
UC15.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRIU.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск
SRIU.L
UC15.L
Сравнение SRIU.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRIU.L | UC15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 5.23 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 13.93 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRIU.L | UC15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.12 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.87 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.33 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок SRIU.L и UC15.L
Максимальная просадка SRIU.L за все время составила -24.84%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRIU.L и UC15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRIU.L | UC15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.84% | -42.93% | +18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -6.18% | -3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.56% | -13.98% | -8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -17.43% | -5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -3.53% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -15.17% | +8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.32% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRIU.L и UC15.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) составляет 4.11%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что SRIU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRIU.L | UC15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 5.07% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 12.34% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 15.26% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 14.69% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 14.80% | +5.96% |
Сравнение комиссий SRIU.L и UC15.L
SRIU.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRIU.L и UC15.L
Дивидендная доходность SRIU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRIU.L UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.70% | 0.98% | 0.51% | 0.94% | 1.08% | 0.80% | 0.21% |
UC15.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRIU.L and UC15.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SRIU.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SRIU.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.
SRIU.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while UC15.L is Commodities. SRIU.L tracks Russell 1000 TR USD, while UC15.L tracks UBS CMCI. Their fees differ too: 0.22% for SRIU.L and 0.34% for UC15.L.
Подберите оптимальное распределение для SRIU.L и UC15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор