PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRIU.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SRIU.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRIU.L показывает доходность 13.81%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 21.49%.


SRIU.L

1 день
-0.51%
1 месяц
6.58%
С начала года
13.81%
6 месяцев
12.98%
1 год
27.25%
3 года*
16.86%
5 лет*
12.78%
10 лет*

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRIU.L и UC15.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
SRIU.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
13.81%3.18%21.24%25.25%-15.68%31.46%-7.21%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc
21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%22.45%

Correlation

The correlation between SRIU.L and UC15.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2020 г.

0.11

The correlation between SRIU.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRIU.L и UC15.L


Секторы
SRIU.L
UC15.L

Технологии

44.2%
31.0%

Финансовые услуги

12.0%
10.9%

Потребительский циклический сектор

11.1%
7.3%

Промышленность

9.9%
6.6%

Здравоохранение

9.1%
9.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
15.0%

Недвижимость

2.8%

-

Сырьевые материалы

1.6%
0.5%

Коммунальные услуги

0.7%
1.1%

Энергетика

-

14.2%

Технологии

SRIU.L
44.2%
UC15.L
31.0%

Финансовые услуги

SRIU.L
12.0%
UC15.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

SRIU.L
11.1%
UC15.L
7.3%

Промышленность

SRIU.L
9.9%
UC15.L
6.6%

Здравоохранение

SRIU.L
9.1%
UC15.L
9.8%

Потребительский защитный сектор

SRIU.L
5.0%
UC15.L
3.7%

Коммуникационные услуги

SRIU.L
3.6%
UC15.L
15.0%

Недвижимость

SRIU.L
2.8%
UC15.L

-

Сырьевые материалы

SRIU.L
1.6%
UC15.L
0.5%

Коммунальные услуги

SRIU.L
0.7%
UC15.L
1.1%

Энергетика

SRIU.L

-

UC15.L
14.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

SRIU.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRIU.L
Ранг доходности на риск SRIU.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRIU.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRIU.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRIU.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRIU.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRIU.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина

UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRIU.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRIU.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

5.23

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

13.93

-4.77

SRIU.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRIU.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC15.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRIU.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SRIU.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.12

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.87

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.33

+0.31

Просадки

Сравнение просадок SRIU.L и UC15.L

Максимальная просадка SRIU.L за все время составила -24.84%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRIU.L и UC15.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SRIU.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.84%

-42.93%

+18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-6.18%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-13.98%

-8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

-17.43%

-5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-3.53%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-15.17%

+8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.32%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SRIU.L и UC15.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) составляет 4.11%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что SRIU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SRIU.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

5.07%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

12.34%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

15.26%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

14.69%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

14.80%

+5.96%

Сравнение комиссий SRIU.L и UC15.L

SRIU.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SRIU.L и UC15.L

Дивидендная доходность SRIU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
SRIU.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
0.70%0.98%0.51%0.94%1.08%0.80%0.21%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SRIU.L and UC15.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SRIU.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SRIU.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

SRIU.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while UC15.L is Commodities. SRIU.L tracks Russell 1000 TR USD, while UC15.L tracks UBS CMCI. Their fees differ too: 0.22% for SRIU.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRIU.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор