PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRIU.L с MXUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRIU.L с MXUD.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SRIU.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and MXUD.L (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from UBS and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRIU.L returned 12.48%/yr vs 14.79%/yr for MXUD.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SRIU.L charges 0.22%/yr vs 0.05%/yr for MXUD.L.

Доходность

Сравнение доходности SRIU.L и MXUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SRIU.L торгуется в GBp, в то время как MXUD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MXUD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SRIU.L показывает доходность 12.34%, что значительно выше, чем у MXUD.L с доходностью 10.27%.

SRIU.L

1 день
-1.29%
1 месяц
5.20%
С начала года
12.34%
6 месяцев
10.74%
1 год
25.60%
3 года*
16.28%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—

MXUD.L

1 день
-0.49%
1 месяц
4.22%
С начала года
10.27%
6 месяцев
9.39%
1 год
28.52%
3 года*
19.30%
5 лет*
14.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRIU.L и MXUD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SRIU.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		12.34%3.18%21.26%25.24%-16.33%32.89%21.42%
MXUD.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		10.27%9.07%27.65%21.46%-10.38%28.98%21.20%

Correlation

The correlation between SRIU.L and MXUD.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2020 г.

0.87

The correlation between SRIU.L and MXUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRIU.L и MXUD.L

Секторы
SRIU.L
MXUD.L

Технологии

44.2%
35.4%

Финансовые услуги

12.0%
11.6%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.1%

Промышленность

9.9%
8.6%

Здравоохранение

9.1%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
11.3%

Недвижимость

2.8%
1.9%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Коммунальные услуги

0.7%
2.3%

Энергетика

-

3.6%

Технологии

SRIU.L
44.2%
MXUD.L
35.4%

Финансовые услуги

SRIU.L
12.0%
MXUD.L
11.6%

Потребительский циклический сектор

SRIU.L
11.1%
MXUD.L
10.1%

Промышленность

SRIU.L
9.9%
MXUD.L
8.6%

Здравоохранение

SRIU.L
9.1%
MXUD.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

SRIU.L
5.0%
MXUD.L
4.8%

Коммуникационные услуги

SRIU.L
3.6%
MXUD.L
11.3%

Недвижимость

SRIU.L
2.8%
MXUD.L
1.9%

Сырьевые материалы

SRIU.L
1.6%
MXUD.L
1.8%

Коммунальные услуги

SRIU.L
0.7%
MXUD.L
2.3%

Энергетика

SRIU.L

-

MXUD.L
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SRIU.L:
SRIU.L с UC63.LSRIU.L с XMVU.LSRIU.L с DGRP.LSRIU.L с FEXU.LSRIU.L с BBDD.LSRIU.L с S5SD.LSRIU.L с MXUS.L
Часто сравнивают с MXUD.L:
MXUD.L с SPY5.LMXUD.L с CAPS.LMXUD.L с MVEA.LMXUD.L с BBUS.LMXUD.L с FRUE.LMXUD.L с ISDU.LMXUD.L с XMVU.L

Доходность на риск

SRIU.L vs. MXUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRIU.L
Ранг доходности на риск SRIU.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRIU.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRIU.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRIU.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRIU.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRIU.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MXUD.L
Ранг доходности на риск MXUD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXUD.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXUD.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXUD.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXUD.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXUD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRIU.L c MXUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRIU.LMXUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.38

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.21

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.77

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

12.29

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRIU.L vs. MXUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRIU.L на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXUD.L равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRIU.L и MXUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRIU.LMXUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.38

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.94

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.88

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SRIU.L и MXUD.L

Максимальная просадка SRIU.L за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки MXUD.L в -26.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRIU.L и MXUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRIU.LMXUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-26.56%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-7.54%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-21.48%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.95%

-21.48%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.60%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-3.88%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.31%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SRIU.L и MXUD.L

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что SRIU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRIU.LMXUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.57%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

8.64%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

11.94%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

15.67%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

17.57%

-1.65%

Сравнение комиссий SRIU.L и MXUD.L

SRIU.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии MXUD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRIU.L и MXUD.L

Дивидендная доходность SRIU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности MXUD.L в 1.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MXUD.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		1.06%1.13%1.30%1.47%1.66%1.27%1.47%0.20%
SRIU.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.71%0.98%0.51%0.94%1.08%0.79%0.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRIU.L and MXUD.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MXUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for SRIU.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for SRIU.L and 0.05% for MXUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRIU.L и MXUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор