PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRIU.L с LGUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SRIU.L и LGUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SRIU.L торгуется в GBp, в то время как LGUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SRIU.L показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у LGUS.L с доходностью 9.16%.


SRIU.L

1 день
-1.03%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
9.40%
С начала года
11.80%
1 год
19.66%
3 года*
14.99%
5 лет*
11.11%
10 лет*

LGUS.L

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
7.45%
С начала года
9.16%
1 год
19.46%
3 года*
18.48%
5 лет*
13.06%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRIU.L и LGUS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
SRIU.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
11.80%3.18%21.26%25.24%-16.33%32.89%21.42%
LGUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)
9.16%9.57%27.28%22.23%-11.00%29.12%18.04%

Correlation

The correlation between SRIU.L and LGUS.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2020 г.

0.86

The correlation between SRIU.L and LGUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SRIU.L vs. LGUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRIU.L
Ранг доходности на риск SRIU.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRIU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRIU.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRIU.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRIU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRIU.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина

LGUS.L
Ранг доходности на риск LGUS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUS.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUS.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUS.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUS.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRIU.L c LGUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SRIU.LLGUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.52

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.38

7.91

-1.53

SRIU.L vs. LGUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRIU.L на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGUS.L равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRIU.L и LGUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRIU.L и LGUS.L

Максимальная просадка SRIU.L за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки LGUS.L в -26.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRIU.L и LGUS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SRIU.LLGUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-26.39%

+3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-7.68%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-21.47%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.95%

-21.47%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-1.89%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-3.79%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.46%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SRIU.L и LGUS.L

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что SRIU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SRIU.LLGUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

3.33%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

9.59%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

12.85%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

16.03%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

17.60%

-1.65%

Сравнение комиссий SRIU.L и LGUS.L

SRIU.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии LGUS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SRIU.L и LGUS.L

Дивидендная доходность SRIU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как LGUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
LGUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRIU.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
0.71%0.98%0.51%0.94%1.08%0.79%0.21%

Часто задаваемые вопросы


SRIU.L and LGUS.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for SRIU.L.

SRIU.L tracks Russell 1000 TR USD, while LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. They also come from different issuers: UBS and L&G. Their fees differ too: 0.22% for SRIU.L and 0.05% for LGUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRIU.L и LGUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор