Сравнение SRIU.L с G500.L
SRIU.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - SRIU.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRIU.L returned 11.11%/yr vs 11.89%/yr for G500.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRIU.L charges 0.22%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности SRIU.L и G500.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRIU.L показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 8.63%.
SRIU.L
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- —
G500.L
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRIU.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRIU.L UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 11.80% | 3.18% | 21.26% | 25.24% | -16.33% | 32.89% | 13.83% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 8.63% | 17.45% | 24.98% | 24.88% | -19.98% | 28.95% | 20.65% |
Correlation
The correlation between SRIU.L and G500.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.78 |
The correlation between SRIU.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRIU.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
SRIU.L
G500.L
Сравнение SRIU.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRIU.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.35 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 9.47 | -3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRIU.L и G500.L
Максимальная просадка SRIU.L за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки G500.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRIU.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRIU.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.95% | -25.20% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -8.21% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.56% | -18.22% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.95% | -25.20% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -1.81% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -5.31% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.04% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRIU.L и G500.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что SRIU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRIU.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 3.04% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | 9.37% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 12.11% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 16.00% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 15.87% | +0.08% |
Сравнение комиссий SRIU.L и G500.L
SRIU.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRIU.L и G500.L
Дивидендная доходность SRIU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как G500.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRIU.L UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.71% | 0.98% | 0.51% | 0.94% | 1.08% | 0.79% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
SRIU.L and G500.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for SRIU.L.
SRIU.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while G500.L is US Equities. SRIU.L tracks Russell 1000 TR USD, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for SRIU.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для SRIU.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор