Сравнение SRIU.L с BBUD.L
SRIU.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and BBUD.L (JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - SRIU.L tracks the Russell 1000 TR USD while BBUD.L tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRIU.L returned 11.11%/yr vs 13.18%/yr for BBUD.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SRIU.L charges 0.22%/yr vs 0.05%/yr for BBUD.L.
Доходность
Сравнение доходности SRIU.L и BBUD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SRIU.L торгуется в GBp, в то время как BBUD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBUD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SRIU.L показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у BBUD.L с доходностью 10.61%.
SRIU.L
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- —
BBUD.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 8.87%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRIU.L и BBUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRIU.L UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 11.80% | 3.18% | 21.26% | 25.24% | -16.33% | 32.89% | 21.42% |
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 10.61% | 9.05% | 27.31% | 21.26% | -10.43% | 28.84% | 17.41% |
Correlation
The correlation between SRIU.L and BBUD.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2020 г. | 0.87 |
The correlation between SRIU.L and BBUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRIU.L vs. BBUD.L — Ранг доходности на риск
SRIU.L
BBUD.L
Сравнение SRIU.L c BBUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) и JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRIU.L | BBUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.80 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 9.09 | -2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRIU.L и BBUD.L
Максимальная просадка SRIU.L за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки BBUD.L в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRIU.L и BBUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRIU.L | BBUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.95% | -26.30% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -7.71% | -2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.56% | -21.32% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.95% | -21.32% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -0.43% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -3.72% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.38% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRIU.L и BBUD.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что SRIU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRIU.L | BBUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 3.21% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | 9.56% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 12.45% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 15.70% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 17.15% | -1.20% |
Сравнение комиссий SRIU.L и BBUD.L
SRIU.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии BBUD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRIU.L и BBUD.L
Дивидендная доходность SRIU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности BBUD.L в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 1.10% | 1.10% | 1.01% | 1.29% | 1.46% | 0.95% | 1.37% | 0.74% |
SRIU.L UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.71% | 0.98% | 0.51% | 0.94% | 1.08% | 0.79% | 0.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRIU.L and BBUD.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for SRIU.L.
SRIU.L tracks Russell 1000 TR USD, while BBUD.L tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.22% for SRIU.L and 0.05% for BBUD.L.
Подберите оптимальное распределение для SRIU.L и BBUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор