PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRHMX с HIMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRHMX с HIMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRHMX (Columbia High Yield Municipal Fund) and HIMFX (American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, SRHMX returned 0.83%/yr vs 1.81%/yr for HIMFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SRHMX charges 0.65%/yr vs 0.31%/yr for HIMFX.

Доходность

Сравнение доходности SRHMX и HIMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia High Yield Municipal Fund (SRHMX) и American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRHMX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у HIMFX с доходностью 2.37%.

SRHMX

1 день
0.22%
1 месяц
1.21%
С начала года
3.04%
6 месяцев
3.66%
1 год
9.24%
3 года*
6.35%
5 лет*
0.83%
10 лет*
2.78%

HIMFX

1 день
0.19%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.89%
1 год
8.77%
3 года*
6.04%
5 лет*
1.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRHMX и HIMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRHMX
Columbia High Yield Municipal Fund		3.04%4.36%7.72%6.63%-17.44%6.57%3.75%9.05%2.43%6.42%
HIMFX
American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3		2.37%4.69%6.23%7.89%-12.36%5.60%4.74%8.92%1.91%8.22%

Correlation

The correlation between SRHMX and HIMFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.90

The correlation between SRHMX and HIMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia High Yield Municipal Fund

American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3

Часто сравнивают с SRHMX:
SRHMX с SLMCXSRHMX с NMHIXSRHMX с AMHIXSRHMX с ETHYXSRHMX с OEGYXSRHMX с MMHVXSRHMX с RTHAX
Часто сравнивают с HIMFX:
HIMFX с ABTYXHIMFX с CGHMHIMFX с HIMUHIMFX с GHYIXHIMFX с FRHIXHIMFX с ABHYXHIMFX с NMCO

Доходность на риск

SRHMX vs. HIMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRHMX
Ранг доходности на риск SRHMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHMX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HIMFX
Ранг доходности на риск HIMFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRHMX c HIMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia High Yield Municipal Fund (SRHMX) и American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRHMXHIMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.85

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
4.69

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.70

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.16

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

11.37

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRHMX vs. HIMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRHMX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIMFX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHMX и HIMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRHMXHIMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.85

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.38

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.85

+0.19

Просадки

Сравнение просадок SRHMX и HIMFX

Максимальная просадка SRHMX за все время составила -26.04%, что больше максимальной просадки HIMFX в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHMX и HIMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRHMXHIMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.04%

-17.57%

-8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-2.76%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.81%

-6.17%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.59%

-17.57%

-5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-3.17%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.77%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SRHMX и HIMFX

Columbia High Yield Municipal Fund (SRHMX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что SRHMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRHMXHIMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.11%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.24%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

3.08%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

4.82%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.62%

4.60%

+1.02%

Сравнение комиссий SRHMX и HIMFX

SRHMX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HIMFX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRHMX и HIMFX

Дивидендная доходность SRHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности HIMFX в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIMFX
American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3		4.23%4.32%3.83%3.71%2.80%3.54%3.73%3.49%3.99%3.61%0.00%0.00%
SRHMX
Columbia High Yield Municipal Fund		4.63%5.65%4.79%4.30%4.46%3.40%3.83%4.55%5.10%4.30%4.56%4.55%

Часто задаваемые вопросы

SRHMX and HIMFX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHMX has higher volatility (1.34%) compared to HIMFX (1.11%). In terms of maximum drawdown, SRHMX dropped -26.04% vs HIMFX's -17.57%.

HIMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRHMX и HIMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор